PortfoliosLab logo
Сравнение DNL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNL и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DNL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.02%
369.64%
DNL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.10

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DNL:

-0.01

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

DNL:

1.00

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DNL:

-0.09

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DNL:

-0.25

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

DNL:

7.26%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

DNL:

18.43%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DNL:

-9.65%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.70% против 10.43% соответственно.


DNL

С начала года

1.45%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-2.16%

5 лет

7.24%

10 лет

5.70%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DNL и SCHD

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DNL: -0.10
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DNL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DNL: -0.01
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега DNL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DNL: 1.00
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DNL, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DNL: -0.09
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DNL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DNL: -0.25
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.18
DNL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и SCHD

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DNL и SCHD

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.65%
-11.47%
DNL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и SCHD

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.69% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
11.20%
DNL
SCHD