PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

DNL — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. DNL запущен 16 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.58%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W8441

CUSIP

97717W844

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

16 июн. 2006 г.

Регион

Broad Asia (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DNL составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DNL с JIG DNL с IQDG DNL с vxus DNL с VIGI DNL с SCHD DNL с DGRW DNL с FNDE DNL с VYMI DNL с SUSA DNL с DGRO
Популярные сравнения:
DNL с JIG DNL с IQDG DNL с vxus DNL с VIGI DNL с SCHD DNL с DGRW DNL с FNDE DNL с VYMI DNL с SUSA DNL с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) показал доход в 7.70% с начала года и -1.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNL составила 6.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

DNL

С начала года

7.70%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

7.94%

1 год

-1.22%

5 лет

8.06%

10 лет

6.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DNL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.25%-0.94%-2.77%2.94%5.20%7.70%
2024-1.19%3.26%3.49%-3.50%4.32%0.55%0.52%1.64%-0.95%-5.14%-0.19%-2.95%-0.61%
20239.88%-4.49%5.37%1.33%-3.76%4.41%1.98%-3.45%-4.84%-3.80%9.59%5.19%17.00%
2022-5.51%-3.42%0.83%-9.77%2.65%-12.07%6.31%-7.48%-10.51%4.89%15.42%-2.80%-22.38%
20210.10%1.08%1.20%3.51%3.47%0.73%1.65%1.81%-5.67%3.93%-1.69%5.40%16.14%
2020-1.49%-6.88%-11.95%9.96%5.59%3.27%3.55%2.89%-0.12%-2.67%10.01%7.14%18.22%
20198.72%1.76%2.39%3.90%-6.16%6.76%0.43%-1.51%2.80%4.15%2.88%6.05%36.23%
20184.31%-4.77%1.46%-1.69%-0.38%-1.08%3.35%-1.11%-1.48%-8.32%-0.40%-5.05%-14.76%
20174.23%1.59%3.12%2.71%2.99%1.07%3.21%2.66%0.94%2.50%0.27%2.18%31.11%
2016-4.60%-1.23%9.96%1.63%-1.38%1.74%4.19%-0.81%1.67%-3.01%-4.25%1.15%4.27%
20150.42%4.86%-2.34%3.83%-0.57%-2.34%-2.34%-8.07%-4.05%5.65%-0.22%-1.33%-7.09%
2014-6.02%6.51%1.92%1.13%1.53%1.99%-1.89%1.39%-4.30%1.00%0.51%-3.26%-0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DNL составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.05
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.83$0.67$1.55$0.60$0.67$0.63$0.63$0.55$0.58$0.45$0.59

Дивидендный доход

2.01%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$0.83
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.67
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.12$1.55
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.60
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.16$0.67
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.63
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.63
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.07$0.55
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.09$0.58
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.01$0.45
2014$0.12$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.07$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 44.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.54%26 мар. 2007 г.4839 мар. 2009 г.51630 мар. 2011 г.999
-34.85%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.44810 июл. 2024 г.630
-32.18%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.143
-30.09%2 мая 2011 г.1094 окт. 2011 г.6903 июл. 2014 г.799
-25.01%18 мая 2015 г.17120 янв. 2016 г.3235 мая 2017 г.494

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...