PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNL с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNL и VIGI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DNL с VIGI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

DNL и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNL или VIGI.

Доходность

Сравнение доходности DNL и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

0.06

VIGI:

0.93

Коэф-т Сортино

DNL:

0.11

VIGI:

1.30

Коэф-т Омега

DNL:

1.01

VIGI:

1.18

Коэф-т Кальмара

DNL:

-0.01

VIGI:

0.92

Коэф-т Мартина

DNL:

-0.03

VIGI:

2.63

Индекс Язвы

DNL:

7.48%

VIGI:

5.04%

Дневная вол-ть

DNL:

18.51%

VIGI:

15.33%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

DNL:

-3.82%

VIGI:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 12.78%.

DNL

С начала года

8.01%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

4.82%

1 год

0.99%

3 года

4.58%

5 лет

7.37%

10 лет

6.40%

VIGI

С начала года

12.78%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

7.76%

1 год

12.74%

3 года

8.86%

5 лет

9.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий DNL и VIGI

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и VIGI

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VIGI в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.01%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.82%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DNL и VIGI

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и VIGI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и VIGI

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...