PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с SWBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с SWBGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) are both funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SWBGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, FNDB returned 14.02%/yr vs 8.20%/yr for SWBGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for SWBGX.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SWBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у SWBGX с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции SWBGX по среднегодовой доходности: 14.02% против 8.20% соответственно.

FNDB

1 день
-0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.19%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.02%

SWBGX

1 день
0.19%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.06%
1 год
19.03%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и SWBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.46%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.84%14.73%9.10%14.99%-14.35%12.85%10.50%18.56%-5.43%12.70%

Correlation

The correlation between FNDB and SWBGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.90

The correlation between FNDB and SWBGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с SWBGX:
SWBGX с SWOBXSWBGX с SWNTXSWBGX с SWPPXSWBGX с PTSHXSWBGX с SCHGSWBGX с SWISXSWBGX с SWTSX

Доходность на риск

FNDB vs. SWBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SWBGX
Ранг доходности на риск SWBGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c SWBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBSWBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.51

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.58

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.47

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.28

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

14.31

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. SWBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWBGX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SWBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBSWBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.51

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SWBGX

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SWBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBSWBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-40.37%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-5.89%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-9.69%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-23.97%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-23.97%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.41%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.35%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SWBGX

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеют волатильность 2.40% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBSWBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.38%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

6.05%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

7.70%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

11.02%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

10.97%

+6.51%

Сравнение комиссий FNDB и SWBGX

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SWBGX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SWBGX

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SWBGX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		7.13%7.69%10.74%4.23%4.13%5.02%6.41%4.42%7.11%5.30%3.18%14.29%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and SWBGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDB has higher volatility (2.40%) compared to SWBGX (2.38%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs SWBGX's -40.37%.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и SWBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор