Сравнение FNDB с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDB и SWBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDB и SWBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 16.94% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -0.51% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у SWBGX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции SWBGX по среднегодовой доходности: 13.06% против 7.54% соответственно.
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
SWBGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDB и SWBGX
FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SWBGX в 0.40%.
Доходность на риск
FNDB vs. SWBGX — Ранг доходности на риск
FNDB
SWBGX
Сравнение FNDB c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDB | SWBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.93 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 8.38 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDB | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FNDB и SWBGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и SWBGX
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SWBGX в 7.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.73% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Просадки
Сравнение просадок FNDB и SWBGX
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SWBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDB | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -40.37% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -7.57% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | -23.97% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -23.97% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.28% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -5.44% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.64% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и SWBGX
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDB | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.74% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 5.91% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 10.24% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 11.00% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 10.95% | +6.54% |