PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBGX с SWTSX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWTSX.

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SWTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBGX:

-0.06

SWTSX:

0.47

Коэф-т Сортино

SWBGX:

0.04

SWTSX:

0.83

Коэф-т Омега

SWBGX:

1.01

SWTSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWBGX:

-0.03

SWTSX:

0.51

Коэф-т Мартина

SWBGX:

-0.07

SWTSX:

1.93

Индекс Язвы

SWBGX:

6.06%

SWTSX:

5.10%

Дневная вол-ть

SWBGX:

13.02%

SWTSX:

19.71%

Макс. просадка

SWBGX:

-42.52%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

SWBGX:

-9.28%

SWTSX:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 1.52% против 11.42% соответственно.

SWBGX

С начала года

1.29%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-8.25%

1 год

-0.78%

5 лет

3.83%

10 лет

1.52%

SWTSX

С начала года

-3.73%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

-5.64%

1 год

9.30%

5 лет

15.17%

10 лет

11.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBGX и SWTSX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBGX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWTSX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SWTSX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.62%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.28%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWTSX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWTSX

Загрузка...