PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWBGXSWTSX
Дох-ть с нач. г.10.97%25.80%
Дох-ть за 1 год20.75%38.77%
Дох-ть за 3 года2.75%8.42%
Дох-ть за 5 лет6.89%15.22%
Дох-ть за 10 лет6.39%12.80%
Коэф-т Шарпа2.563.02
Коэф-т Сортино3.694.02
Коэф-т Омега1.511.56
Коэф-т Кальмара1.914.12
Коэф-т Мартина17.0119.74
Индекс Язвы1.22%1.97%
Дневная вол-ть8.10%12.86%
Макс. просадка-40.37%-54.60%
Текущая просадка-0.71%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWBGX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWTSX

С начала года, SWBGX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 25.80%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 6.39% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.32%
15.33%
SWBGX
SWTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWBGX и SWTSX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.


SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
График комиссии SWBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWBGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWBGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWBGX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWBGX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWBGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWBGX, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.01
SWTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 19.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.74

Сравнение коэффициента Шарпа SWBGX и SWTSX

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
3.02
SWBGX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWTSX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SWTSX в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
2.03%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%1.43%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.12%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWTSX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
0
SWBGX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.01%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
4.10%
SWBGX
SWTSX