Сравнение SWBGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -2.12% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.12%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 7.36% против 13.21% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.36%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWTSX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SWTSX
Сравнение SWBGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.83 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.28 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 5.04 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.83 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWTSX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.86% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWTSX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -54.60% | +14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -12.42% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -25.40% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -35.01% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.88% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -10.63% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.56% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.22%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.45% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 9.42% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 18.52% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 17.41% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 18.57% | -7.64% |