Сравнение SWBGX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWTSX.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWTSX
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.58% соответственно.
SWBGX
10.28%
-1.19%
5.29%
16.56%
6.76%
6.27%
SWTSX
24.77%
1.42%
12.12%
32.29%
14.94%
12.58%
Основные характеристики
| SWBGX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 13.84 | 16.82 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.98% |
| Дневная вол-ть | 7.85% | 12.70% |
| Макс. просадка | -40.37% | -54.60% |
| Текущая просадка | -1.48% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWTSX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWTSX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SWTSX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.04% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.13% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWTSX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.01%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.