PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с VTV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FNDB tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.22%/yr vs 12.96%/yr for VTV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDB показывает доходность 14.03%, а VTV немного выше – 14.56%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 14.22% против 12.96% соответственно.

FNDB

1 день
-0.33%
1 месяц
0.40%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.92%
1 год
29.03%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.22%

VTV

1 день
0.07%
1 месяц
3.17%
С начала года
14.56%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.34%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.03%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
VTV
Vanguard Value ETF		14.56%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between FNDB and VTV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between FNDB and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и VTV

Секторы
FNDB
VTV

Технологии

20.8%
16.4%

Финансовые услуги

12.7%
21.5%

Здравоохранение

11.9%
14.1%

Промышленность

10.0%
13.9%

Энергетика

9.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.9%

Сырьевые материалы

3.7%
3.0%

Коммунальные услуги

3.0%
4.8%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Технологии

FNDB
20.8%
VTV
16.4%

Финансовые услуги

FNDB
12.7%
VTV
21.5%

Здравоохранение

FNDB
11.9%
VTV
14.1%

Промышленность

FNDB
10.0%
VTV
13.9%

Энергетика

FNDB
9.3%
VTV
7.4%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.2%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.9%
VTV
3.1%

Потребительский защитный сектор

FNDB
6.9%
VTV
8.9%

Сырьевые материалы

FNDB
3.7%
VTV
3.0%

Коммунальные услуги

FNDB
3.0%
VTV
4.8%

Недвижимость

FNDB
2.2%
VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с CDCFNDB с RSP
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

FNDB vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.56

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.65

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.17

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

15.70

+1.89

FNDB vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и VTV

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-59.27%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.35%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-14.52%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-17.04%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-36.78%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.48%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.85%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.68%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и VTV

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.31% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.33%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

7.85%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.38%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.87%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.64%

+0.82%

Сравнение комиссий FNDB и VTV

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и VTV

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.45%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNDB and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (3.33%) compared to FNDB (3.31%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, FNDB leads with 14.22% vs 12.96% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDB has performed better with a 14.22% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.45% for FNDB.

FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.04% for VTV.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор