PortfoliosLab logo
Сравнение FNDB с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDB и VTV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNDB и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
317.87%
217.52%
FNDB
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDB:

0.50

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

FNDB:

0.80

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

FNDB:

1.12

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

FNDB:

0.50

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

FNDB:

2.06

VTV:

2.06

Индекс Язвы

FNDB:

4.08%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

FNDB:

16.87%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

FNDB:

-38.17%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

FNDB:

-9.64%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.66% соответственно.


FNDB

С начала года

-4.50%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-4.95%

1 год

7.28%

5 лет

19.03%

10 лет

12.24%

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDB и VTV

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDB: 0.25%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDB и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDB c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDB: 0.50
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDB: 0.80
VTV: 0.78
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNDB: 1.12
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDB: 0.50
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDB: 2.06
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.49
FNDB
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и VTV

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.87%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и VTV

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.64%
-8.17%
FNDB
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и VTV

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
11.21%
FNDB
VTV