PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.02%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции FNDB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.02% против 15.49% соответственно.

FNDB

1 день
-0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.19%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.02%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.46%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between FNDB and SPY is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.90

The correlation between FNDB and SPY shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDB и SPY

Секторы
FNDB
SPY

Технологии

18.8%
35.9%

Финансовые услуги

14.1%
11.8%

Здравоохранение

11.6%
8.4%

Промышленность

10.0%
7.8%

Энергетика

10.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.8%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Технологии

FNDB
18.8%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
SPY
11.8%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
SPY
8.4%

Промышленность

FNDB
10.0%
SPY
7.8%

Энергетика

FNDB
10.0%
SPY
3.6%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
SPY
2.4%

Недвижимость

FNDB
2.4%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с VTVFNDB с CDCFNDB с RSP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FNDB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.38

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.24

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.16

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

14.72

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.38

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SPY

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-55.19%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.88%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-18.76%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-24.50%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-33.72%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.70%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-9.05%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SPY

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.40%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.84%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.90%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.83%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

17.05%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.94%

-0.46%

Сравнение комиссий FNDB и SPY

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SPY

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and SPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to FNDB (2.40%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 14.02% for FNDB. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

FNDB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.98% for SPY.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.09% for SPY.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор