PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDB с CDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDB и CDC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FNDB и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
267.71%
150.36%
FNDB
CDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDB:

1.72

CDC:

1.37

Коэф-т Сортино

FNDB:

2.40

CDC:

1.96

Коэф-т Омега

FNDB:

1.32

CDC:

1.24

Коэф-т Кальмара

FNDB:

3.04

CDC:

0.73

Коэф-т Мартина

FNDB:

10.31

CDC:

7.26

Индекс Язвы

FNDB:

1.91%

CDC:

2.04%

Дневная вол-ть

FNDB:

11.45%

CDC:

10.81%

Макс. просадка

FNDB:

-38.17%

CDC:

-21.37%

Текущая просадка

FNDB:

-5.20%

CDC:

-6.96%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 13.18% против 8.82% соответственно.


FNDB

С начала года

17.57%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

8.67%

1 год

18.49%

5 лет

14.56%

10 лет

13.18%

CDC

С начала года

14.23%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

8.77%

1 год

14.48%

5 лет

8.47%

10 лет

8.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDB и CDC

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
График комиссии CDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDB c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.721.37
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.401.96
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.24
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.040.73
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.317.26
FNDB
CDC

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72
1.37
FNDB
CDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и CDC

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что сопоставимо с доходностью CDC в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
3.35%3.47%4.12%1.66%4.51%3.21%6.24%4.95%5.29%3.29%3.38%0.48%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.33%4.24%3.48%2.66%2.49%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%1.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и CDC

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и CDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.20%
-6.96%
FNDB
CDC

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и CDC

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 3.70% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.70%
3.66%
FNDB
CDC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab