PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDB с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

FNDB и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDB и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 13.06% против 9.96% соответственно.

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с RSP
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIACDC с JNK

Сравнение комиссий FNDB и CDC

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Доходность на риск

FNDB vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.33

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.07

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

4.26

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.93

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Корреляция

Корреляция между FNDB и CDC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и CDC

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и CDC

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDBCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-21.37%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.27%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-21.37%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-21.37%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.49%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.14%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.82%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и CDC

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDBCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.81%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

7.04%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

13.59%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

12.56%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

13.22%

+4.27%