PortfoliosLab logo
Сравнение FNDB с CDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDB и CDC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FNDB и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
244.47%
149.76%
FNDB
CDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDB:

0.43

CDC:

0.65

Коэф-т Сортино

FNDB:

0.71

CDC:

0.96

Коэф-т Омега

FNDB:

1.10

CDC:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNDB:

0.43

CDC:

0.60

Коэф-т Мартина

FNDB:

1.77

CDC:

2.58

Индекс Язвы

FNDB:

4.13%

CDC:

3.61%

Дневная вол-ть

FNDB:

16.87%

CDC:

14.35%

Макс. просадка

FNDB:

-38.17%

CDC:

-21.37%

Текущая просадка

FNDB:

-9.68%

CDC:

-7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 12.17% против 8.75% соответственно.


FNDB

С начала года

-4.54%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.58%

1 год

7.97%

5 лет

19.00%

10 лет

12.17%

CDC

С начала года

-0.44%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-2.95%

1 год

9.31%

5 лет

10.38%

10 лет

8.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDB и CDC

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


График комиссии CDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CDC: 0.37%
График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDB: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDB и CDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг риск-скорректированной доходности CDC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDB c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDB: 0.43
CDC: 0.65
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDB: 0.71
CDC: 0.96
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDB: 1.10
CDC: 1.13
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDB: 0.43
CDC: 0.60
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDB: 1.77
CDC: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.65
FNDB
CDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и CDC

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CDC в 3.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.87%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.35%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и CDC

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и CDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
-7.17%
FNDB
CDC

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и CDC

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
9.66%
FNDB
CDC