Сравнение FNDB с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FNDB и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDB или FNDX.
Основные характеристики
| FNDB | FNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.80% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 26.93% | 27.10% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 14.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.35% | 11.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 10.77% |
| Макс. просадка | -38.17% | -37.72% |
| Current Drawdown | -0.09% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между FNDB и FNDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDB и FNDX
С начала года, FNDB показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 9.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDB имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции FNDX немного впереди с 11.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDB и FNDX
И FNDB, и FNDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDB c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и FNDX
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью FNDX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.70% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% | 1.65% | 0.48% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.71% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок FNDB и FNDX
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, примерно равная максимальной просадке FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и FNDX
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 2.73% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.