PortfoliosLab logo
Сравнение FNDB с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDB и FNDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNDB и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
317.68%
353.94%
FNDB
FNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDB:

0.43

FNDX:

0.46

Коэф-т Сортино

FNDB:

0.71

FNDX:

0.76

Коэф-т Омега

FNDB:

1.10

FNDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FNDB:

0.43

FNDX:

0.48

Коэф-т Мартина

FNDB:

1.77

FNDX:

2.00

Индекс Язвы

FNDB:

4.13%

FNDX:

3.90%

Дневная вол-ть

FNDB:

16.87%

FNDX:

16.91%

Макс. просадка

FNDB:

-38.17%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

FNDB:

-9.68%

FNDX:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FNDB уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 12.17% против 13.06% соответственно.


FNDB

С начала года

-4.54%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.58%

1 год

7.97%

5 лет

19.00%

10 лет

12.17%

FNDX

С начала года

-4.05%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-4.25%

1 год

8.46%

5 лет

19.72%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDB и FNDX

И FNDB, и FNDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDB: 0.25%
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDB и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDB c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDB: 0.43
FNDX: 0.46
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDB: 0.71
FNDX: 0.76
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDB: 1.10
FNDX: 1.11
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDB: 0.43
FNDX: 0.48
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDB: 1.77
FNDX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.46
FNDB
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и FNDX

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FNDX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.87%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и FNDX

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, примерно равная максимальной просадке FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
-9.15%
FNDB
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и FNDX

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 12.35% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
12.57%
FNDB
FNDX