PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Charles Schwab - FNDB tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.02%/yr vs 14.27%/yr for FNDX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDB показывает доходность 15.31%, а FNDX немного выше – 15.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDB имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции FNDX немного впереди с 14.27%.

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between FNDB and FNDX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between FNDB and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и FNDX

Секторы
FNDB
FNDX

Технологии

18.8%
19.1%

Финансовые услуги

14.1%
14.1%

Здравоохранение

11.6%
12.0%

Промышленность

10.0%
9.3%

Энергетика

10.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.4%

Сырьевые материалы

3.8%
3.7%

Коммунальные услуги

3.1%
3.2%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Технологии

FNDB
18.8%
FNDX
19.1%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
FNDX
14.1%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
FNDX
12.0%

Промышленность

FNDB
10.0%
FNDX
9.3%

Энергетика

FNDB
10.0%
FNDX
10.3%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
FNDX
10.1%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
FNDX
9.2%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
FNDX
7.4%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
FNDX
3.7%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
FNDX
3.2%

Недвижимость

FNDB
2.4%
FNDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDCFNDB с RSP
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTIFNDX с SFNNX

Доходность на риск

FNDB vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
3.32

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
4.64

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.61

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

5.59

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

21.88

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

3.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.80

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FNDB и FNDX

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, примерно равная максимальной просадке FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-37.72%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.06%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-16.30%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-19.06%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-37.72%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.55%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.55%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и FNDX

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.15%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.27%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.22%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.18%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.50%

-0.02%

Сравнение комиссий FNDB и FNDX

И FNDB, и FNDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и FNDX

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что сопоставимо с доходностью FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FNDB and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDB has higher volatility (2.28%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.27% vs 14.02% for FNDB. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.27% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB and FNDX have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDB and FNDX have nearly identical dividend yields, around 1.43%.

FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор