PortfoliosLab logo
Сравнение FNDB с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDB и SCHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
317.68%
285.36%
FNDB
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDB:

0.43

SCHB:

0.49

Коэф-т Сортино

FNDB:

0.71

SCHB:

0.81

Коэф-т Омега

FNDB:

1.10

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNDB:

0.43

SCHB:

0.49

Коэф-т Мартина

FNDB:

1.77

SCHB:

1.99

Индекс Язвы

FNDB:

4.13%

SCHB:

4.79%

Дневная вол-ть

FNDB:

16.87%

SCHB:

19.45%

Макс. просадка

FNDB:

-38.17%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

FNDB:

-9.68%

SCHB:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 12.17% против 11.39% соответственно.


FNDB

С начала года

-4.54%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.58%

1 год

7.97%

5 лет

19.00%

10 лет

12.17%

SCHB

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.98%

5 лет

15.63%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDB и SCHB

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDB: 0.25%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDB и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDB c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDB: 0.43
SCHB: 0.49
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDB: 0.71
SCHB: 0.81
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDB: 1.10
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDB: 0.43
SCHB: 0.49
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDB: 1.77
SCHB: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.49
FNDB
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SCHB

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SCHB в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.87%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.34%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SCHB

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
-10.43%
FNDB
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SCHB

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 12.35%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
14.01%
FNDB
SCHB