PortfoliosLab logo
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FN...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085247893

CUSIP

808524789

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

8 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell RAFI US

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FNDB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDB: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
317.68%
232.58%
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF показал доход в -4.54% с начала года и 7.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составила 12.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


FNDB

С начала года

-4.54%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-4.58%

1 год

7.97%

5 лет

19.00%

10 лет

12.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%-0.29%-4.04%-3.91%-4.54%
20240.29%3.56%4.85%-4.74%3.87%1.44%4.24%1.77%2.44%-1.14%6.51%-5.38%18.34%
20236.37%-2.88%0.03%1.18%-2.65%6.95%3.89%-2.43%-3.78%-2.73%8.21%7.12%19.74%
2022-1.81%-1.18%3.68%-5.82%2.32%-8.29%7.21%-2.67%-9.61%11.70%5.87%-4.00%-4.79%
20212.74%4.66%6.61%3.78%2.97%-0.37%-0.04%2.40%-3.34%5.21%-2.18%6.98%32.96%
2020-2.42%-9.07%-15.98%12.44%4.37%1.20%3.92%5.84%-3.61%-1.78%15.29%5.64%12.29%
20198.99%2.99%1.71%3.72%-7.23%7.51%1.54%-3.26%4.64%1.82%3.71%2.75%31.71%
20184.37%-4.88%-1.72%1.13%1.91%1.92%3.25%2.35%0.58%-6.25%1.21%-9.02%-5.96%
20170.95%2.95%-0.32%0.05%-0.15%1.08%1.81%-0.90%3.63%1.23%3.62%1.93%16.94%
2016-5.15%1.37%7.47%1.52%0.64%0.78%3.21%0.01%0.05%-1.94%6.15%1.89%16.54%
2015-3.71%5.49%-0.22%0.60%1.03%-1.36%0.51%-5.74%-2.75%7.84%0.27%-1.02%0.20%
2014-4.11%4.29%2.04%0.86%1.82%2.06%-1.55%3.54%-1.12%2.03%2.31%1.33%14.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FNDB составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDB: 0.43
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDB: 0.71
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDB: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDB: 0.43
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDB: 1.77
^GSPC: 1.94

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.46
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.41$0.37$0.35$0.31$0.32$0.31$0.27$0.24$0.22$0.21$0.17

Дивидендный доход

1.87%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.41
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.37
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.35
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.31
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.32
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.31
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.22
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.21
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.68%
-10.07%
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF показал максимальную просадку в 38.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составляет 9.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.17%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-19.03%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-18.21%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.213
-16.83%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-12.89%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составляет 12.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
14.23%
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)