PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FN...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085247893

CUSIP

808524789

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

8 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell RAFI US

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FNDB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDB: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FNDB с FNDX FNDB с SCHB FNDB с SCHD FNDB с CDC FNDB с VTI FNDB с SPY FNDB с RSP FNDB с SPTM FNDB с VTV FNDB с MGC
Популярные сравнения:
FNDB с FNDX FNDB с SCHB FNDB с SCHD FNDB с CDC FNDB с VTI FNDB с SPY FNDB с RSP FNDB с SPTM FNDB с VTV FNDB с MGC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.27%
241.35%
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF показал доход в 0.16% с начала года и 10.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составила 12.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


FNDB

С начала года

0.16%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

0.44%

1 год

10.18%

5 лет

23.31%

10 лет

12.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%-0.29%-4.04%0.83%0.16%
20240.29%3.56%4.85%-4.74%3.87%1.44%4.24%1.77%2.44%-1.14%6.51%-5.38%18.34%
20236.37%-2.88%0.03%1.18%-2.65%6.95%3.89%-2.43%-3.78%-2.73%8.21%7.12%19.74%
2022-1.81%-1.18%3.68%-5.82%2.32%-8.29%7.21%-2.67%-9.61%11.70%5.87%-4.00%-4.79%
20212.74%4.66%6.61%3.78%2.97%-0.37%-0.04%2.40%-3.34%5.21%-2.18%6.98%32.96%
2020-2.42%-9.07%-15.98%12.44%4.37%1.20%3.92%5.84%-3.61%-1.78%15.29%5.64%12.29%
20198.99%2.99%1.71%3.72%-7.23%7.51%1.54%-3.26%4.64%1.82%3.71%2.75%31.71%
20184.37%-4.88%-1.72%1.13%1.91%1.92%3.25%2.35%0.58%-6.25%1.21%-9.02%-5.96%
20170.95%2.95%-0.32%0.05%-0.15%1.08%1.81%-0.90%3.63%1.23%3.62%1.93%16.94%
2016-5.15%1.37%7.47%1.52%0.64%0.78%3.21%0.01%0.05%-1.94%6.15%1.89%16.54%
2015-3.71%5.49%-0.22%0.60%1.03%-1.36%0.51%-5.74%-2.75%7.84%0.27%-1.02%0.20%
2014-4.11%4.29%2.04%0.86%1.82%2.06%-1.55%3.54%-1.12%2.03%2.31%1.33%14.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FNDB составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
FNDB: 0.77
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FNDB: 1.13
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNDB: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FNDB: 1.11
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FNDB: 3.33
^GSPC: 2.64

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.58
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.81$0.80$0.58$0.67$0.82$0.66$0.94$0.38$0.58$0.34$0.44$0.25

Дивидендный доход

3.50%3.46%2.84%3.80%4.24%4.42%6.71%3.41%4.66%3.12%4.61%2.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.12$0.80
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.32$0.58
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.67
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30$0.82
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.08$0.66
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.31$0.94
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.38
2017$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.07$0.58
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.06$0.34
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.44
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.23%
-7.70%
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF показал максимальную просадку в 38.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составляет 5.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.17%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-19.03%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-18.21%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.213
-12.89%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.225
-10.43%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.276 дек. 2023 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.40%
5.74%
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab