PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FN...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

FNDB — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Russell RAFI US. FNDB запущен 8 авг. 2013 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US8085247893

CUSIP

808524789

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

8 авг. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell RAFI US

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FNDB составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FNDB с FNDX FNDB с SCHB FNDB с SCHD FNDB с VTI FNDB с CDC FNDB с SPY FNDB с RSP FNDB с SPTM FNDB с VTV FNDB с MGC
Популярные сравнения:
FNDB с FNDX FNDB с SCHB FNDB с SCHD FNDB с VTI FNDB с CDC FNDB с SPY FNDB с RSP FNDB с SPTM FNDB с VTV FNDB с MGC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) показал доход в -0.27% с начала года и 7.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNDB составила 10.82%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

FNDB

С начала года

-0.27%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-3.77%

1 год

7.36%

5 лет

18.17%

10 лет

10.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.83%-0.29%-4.04%-3.00%3.49%-0.27%
20240.29%3.56%4.85%-4.74%3.87%0.50%4.24%1.77%1.57%-1.14%6.51%-5.38%16.25%
20236.37%-2.88%0.03%1.18%-2.65%6.95%3.89%-2.43%-3.78%-2.73%8.21%5.94%18.42%
2022-1.81%-1.18%2.92%-5.82%2.32%-9.26%7.21%-2.67%-9.61%11.70%5.87%-5.06%-7.53%
20212.74%4.66%6.61%3.78%2.97%-0.37%-0.04%2.40%-3.34%5.21%-2.18%5.85%31.55%
2020-2.42%-9.07%-17.26%12.44%4.37%1.20%3.92%5.84%-3.61%-1.78%15.29%4.52%9.40%
20198.99%2.99%0.58%3.72%-7.23%7.51%1.54%-3.26%3.54%1.82%3.71%2.75%28.88%
20184.37%-4.88%-1.72%1.13%1.91%0.75%3.25%2.35%0.58%-6.25%1.21%-10.16%-8.20%
20170.95%2.95%-0.33%0.05%-0.15%1.08%1.81%-0.90%3.63%1.23%3.62%1.93%16.94%
2016-5.15%1.37%7.47%1.52%0.64%0.78%3.21%0.01%0.05%-1.94%6.15%1.89%16.54%
2015-3.71%5.49%-1.22%0.60%1.03%-2.40%0.51%-5.74%-2.75%7.85%0.27%-2.21%-3.03%
2014-4.11%4.29%2.04%0.86%1.82%2.06%-1.55%3.54%-1.96%2.02%2.31%0.41%12.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FNDB составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 1.06
  • За 10 лет: 0.61
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.40$0.37$0.35$0.31$0.32$0.31$0.27$0.24$0.22$0.21$0.17

Дивидендный доход

1.79%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.40
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.37
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.35
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.31
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.32
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.31
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.22
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.21
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF показал максимальную просадку в 38.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составляет 5.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.17%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.192
-20.05%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-19.29%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.375
-16.83%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-14.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.235

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...