PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FN...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085247893
CUSIP808524789
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска8 авг. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell RAFI US
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Популярные сравнения: FNDB с SCHD, FNDB с CDC, FNDB с SCHB, FNDB с FNDX, FNDB с VTI, FNDB с SPY, FNDB с RSP, FNDB с VTV, FNDB с SPTM, FNDB с MGC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.98%
15.74%
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF показал доход в 3.89% с начала года и 17.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составила 10.91%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.89%6.12%
1 месяц-1.04%-1.08%
6 месяцев14.98%15.73%
1 год17.88%22.34%
5 лет (среднегодовая)12.74%11.82%
10 лет (среднегодовая)10.91%10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.29%3.56%4.85%
2023-3.78%-2.73%8.21%5.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FNDB составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 7474
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF(FNDB)
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FNDB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.56
1.89
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.12$1.10$1.04$0.94$0.96$0.94$0.81$0.71$0.67$0.64$0.50$0.13

Дивидендный доход

1.78%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%1.65%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.27
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.30
2020$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.23
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.31
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14
2013$0.03$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.60%
-3.66%
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF показал максимальную просадку в 38.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составляет 4.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.17%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.192
-20.05%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-19.29%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19513 июл. 2023 г.375
-14.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.235
-10.43%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.38%
3.44%
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF)
Benchmark (^GSPC)