PortfoliosLab logo
Сравнение FNDB с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDB и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNDB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
317.87%
282.87%
FNDB
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDB:

0.50

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

FNDB:

0.80

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

FNDB:

1.12

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNDB:

0.50

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

FNDB:

2.06

VTI:

2.14

Индекс Язвы

FNDB:

4.08%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

FNDB:

16.87%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

FNDB:

-38.17%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FNDB:

-9.64%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.24% против 11.34% соответственно.


FNDB

С начала года

-4.50%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-4.95%

1 год

7.28%

5 лет

19.03%

10 лет

12.24%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDB и VTI

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDB: 0.25%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDB и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDB: 0.50
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино FNDB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDB: 0.80
VTI: 0.84
Коэффициент Омега FNDB, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNDB: 1.12
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара FNDB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDB: 0.50
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина FNDB, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDB: 2.06
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.50
FNDB
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и VTI

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.87%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FNDB и VTI

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.64%
-10.95%
FNDB
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и VTI

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 12.35%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
14.84%
FNDB
VTI