Сравнение FNDB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FNDB и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDB или VTI.
Доходность
Сравнение доходности FNDB и VTI
Доходность по периодам
С начала года, FNDB показывает доходность 20.26%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.31% против 12.63% соответственно.
FNDB
20.26%
0.38%
10.66%
30.10%
17.80%
14.31%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| FNDB | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.75 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 17.44 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 12.52% |
| Макс. просадка | -38.17% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.76% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDB и VTI
FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FNDB и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и VTI
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.54% | 3.66% | 4.93% | 2.50% | 4.45% | 6.71% | 4.96% | 4.66% | 2.95% | 4.55% | 3.21% | 1.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FNDB и VTI
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и VTI
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.07% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.