PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с TNA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 11.49%/yr vs 9.87%/yr for TNA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDA charges 0.25%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 59.40%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 11.49% против 9.87% соответственно.

FNDA

1 день
0.79%
1 месяц
3.92%
С начала года
17.96%
6 месяцев
15.68%
1 год
31.65%
3 года*
16.90%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.49%

TNA

1 день
1.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
59.40%
6 месяцев
47.15%
1 год
120.91%
3 года*
33.02%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		17.96%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		59.40%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between FNDA and TNA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between FNDA and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и TNA

Секторы
FNDA
TNA

Промышленность

19.3%
18.0%

Технологии

16.2%
19.1%

Финансовые услуги

14.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.0%

Недвижимость

9.8%
5.9%

Здравоохранение

7.1%
16.3%

Энергетика

5.5%
5.4%

Сырьевые материалы

5.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Промышленность

FNDA
19.3%
TNA
18.0%

Технологии

FNDA
16.2%
TNA
19.1%

Финансовые услуги

FNDA
14.1%
TNA
15.3%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
TNA
8.0%

Недвижимость

FNDA
9.8%
TNA
5.9%

Здравоохранение

FNDA
7.1%
TNA
16.3%

Энергетика

FNDA
5.5%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
TNA
4.7%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.0%
TNA
2.4%

Потребительский защитный сектор

FNDA
3.9%
TNA
2.3%

Коммунальные услуги

FNDA
2.7%
TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

FNDA vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDATNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.08

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.54

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.74

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

12.27

-1.28

FNDA vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDA и TNA

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDATNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-88.09%

+43.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-32.53%

+23.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-65.78%

+39.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-82.36%

+56.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-88.09%

+43.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-32.59%

+32.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-33.92%

+27.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

9.90%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и TNA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.97%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDATNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

19.70%

-14.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

42.65%

-30.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

58.68%

-41.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

67.55%

-46.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

68.49%

-46.13%

Сравнение комиссий FNDA и TNA

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и TNA

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности TNA в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.06%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNDA and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (19.70%) compared to FNDA (4.97%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, FNDA leads with 11.49% vs 9.87% for TNA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 11.49% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

FNDA has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.29% for TNA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Charles Schwab and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор