PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDA с SPSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

FNDA и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDA и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.11%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		3.48%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 3.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции SPSM немного впереди с 10.05%.

FNDA

1 день
2.59%
1 месяц
-5.58%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.77%
1 год
19.91%
3 года*
11.61%
5 лет*
6.25%
10 лет*
10.01%

SPSM

1 день
2.81%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.48%
6 месяцев
5.20%
1 год
20.56%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.16%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Сравнение комиссий FNDA и SPSM

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

FNDA vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDASPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.92

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

5.73

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDASPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Корреляция

Корреляция между FNDA и SPSM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SPSM

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPSM в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.59%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SPSM

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDASPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-42.89%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-14.82%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-27.94%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-42.89%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-5.81%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-8.02%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.67%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SPSM

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 6.37% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDASPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.26%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.94%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

22.56%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

21.54%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.98%

-0.62%