PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с SPSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 11.49%/yr vs 11.60%/yr for SPSM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 20.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 11.49%, а акции SPSM немного впереди с 11.60%.

FNDA

1 день
0.79%
1 месяц
3.92%
С начала года
17.96%
6 месяцев
15.68%
1 год
31.65%
3 года*
16.90%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.49%

SPSM

1 день
1.12%
1 месяц
5.43%
С начала года
20.66%
6 месяцев
17.75%
1 год
34.79%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		17.96%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		20.66%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between FNDA and SPSM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between FNDA and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и SPSM

Секторы
FNDA
SPSM

Промышленность

19.3%
15.2%

Технологии

16.2%
17.1%

Финансовые услуги

14.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.1%

Недвижимость

9.8%
7.6%

Здравоохранение

7.1%
11.0%

Энергетика

5.5%
5.4%

Сырьевые материалы

5.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Промышленность

FNDA
19.3%
SPSM
15.2%

Технологии

FNDA
16.2%
SPSM
17.1%

Финансовые услуги

FNDA
14.1%
SPSM
16.5%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
SPSM
13.1%

Недвижимость

FNDA
9.8%
SPSM
7.6%

Здравоохранение

FNDA
7.1%
SPSM
11.0%

Энергетика

FNDA
5.5%
SPSM
5.4%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
SPSM
5.0%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.0%
SPSM
3.7%

Потребительский защитный сектор

FNDA
3.9%
SPSM
3.6%

Коммунальные услуги

FNDA
2.7%
SPSM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

FNDA vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDASPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.98

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.86

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.01

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

13.53

-2.54

FNDA vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SPSM

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDASPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-42.89%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.72%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-27.94%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-27.94%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-42.89%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-7.89%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.58%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SPSM

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.97% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDASPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.08%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

17.64%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.42%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

22.99%

-0.63%

Сравнение комиссий FNDA и SPSM

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SPSM

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPSM в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.06%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.40%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FNDA and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.98%) compared to FNDA (4.97%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPSM leads with 11.60% vs 11.49% for FNDA. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 11.60% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

SPSM has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.06% for FNDA.

FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор