PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с SDVY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US while SDVY tracks the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDA returned 7.06%/yr vs 8.43%/yr for SDVY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for SDVY.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью 7.70%.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

SDVY

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.18%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.08%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и SDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%4.45%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		7.70%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%

Correlation

The correlation between FNDA and SDVY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between FNDA and SDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и SDVY

Секторы
FNDA
SDVY

Промышленность

18.9%
29.3%

Технологии

14.9%
8.4%

Финансовые услуги

14.6%
33.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Недвижимость

9.9%

-

Здравоохранение

6.8%
3.0%

Энергетика

6.2%
3.0%

Сырьевые материалы

5.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
0.6%

Промышленность

FNDA
18.9%
SDVY
29.3%

Технологии

FNDA
14.9%
SDVY
8.4%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
SDVY
33.5%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
SDVY
10.2%

Недвижимость

FNDA
9.9%
SDVY

-

Здравоохранение

FNDA
6.8%
SDVY
3.0%

Энергетика

FNDA
6.2%
SDVY
3.0%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
SDVY
4.2%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
SDVY
5.4%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
SDVY
1.8%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
SDVY
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY

Доходность на риск

FNDA vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDASDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.32

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.05

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.17

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

7.49

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SDVY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDASDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.32

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SDVY

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDASDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-44.70%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.28%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-25.92%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-25.92%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.08%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.71%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.69%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SDVY

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDASDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.14%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.89%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.34%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.04%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

24.82%

-2.45%

Сравнение комиссий FNDA и SDVY

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SDVY

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SDVY в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.20%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FNDA and SDVY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDA has higher volatility (4.38%) compared to SDVY (4.14%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs SDVY's -44.70%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.43% vs 7.06% for FNDA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.43% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

SDVY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.60% for SDVY.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и SDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор