PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDA с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

FNDA и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDA и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.75%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDA показывает доходность 3.75%, а SCHV немного выше – 3.89%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.62% соответственно.

FNDA

1 день
0.62%
1 месяц
-5.57%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.08%
1 год
20.25%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.38%
10 лет*
10.08%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий FNDA и SCHV

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

FNDA vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDASCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.48

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

6.91

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDASCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.23

Корреляция

Корреляция между FNDA и SCHV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SCHV

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SCHV

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDASCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-37.08%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-11.93%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-19.78%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-37.08%

-7.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-4.58%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-3.86%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.55%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SCHV

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDASCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.13%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

8.08%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

15.42%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

14.48%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

16.91%

+5.45%