PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDA returned 7.06%/yr vs 7.62%/yr for ISMD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%10.13%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%

Correlation

The correlation between FNDA and ISMD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between FNDA and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и ISMD

Секторы
FNDA
ISMD

Промышленность

18.9%
17.7%

Технологии

14.9%
17.3%

Финансовые услуги

14.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.2%

Недвижимость

9.9%
8.9%

Здравоохранение

6.8%
9.5%

Энергетика

6.2%
3.3%

Сырьевые материалы

5.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Промышленность

FNDA
18.9%
ISMD
17.7%

Технологии

FNDA
14.9%
ISMD
17.3%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
ISMD
15.2%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
ISMD
11.2%

Недвижимость

FNDA
9.9%
ISMD
8.9%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
ISMD
9.5%

Энергетика

FNDA
6.2%
ISMD
3.3%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
ISMD
5.2%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
ISMD
6.1%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
ISMD
2.5%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

FNDA vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.01

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.82

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.84

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

12.04

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FNDA и ISMD

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, примерно равная максимальной просадке ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-44.60%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.64%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-26.64%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-26.64%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.62%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.17%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.07%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и ISMD

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.38%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.95%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.52%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.56%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

20.87%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

23.74%

-1.37%

Сравнение комиссий FNDA и ISMD

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и ISMD

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FNDA and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 7.06% for FNDA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.95% for ISMD.

FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Inspire. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор