PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с EES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с EES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US while EES tracks the WisdomTree U.S. Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.87%/yr vs 10.68%/yr for EES. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for EES.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и EES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у EES с доходностью 12.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции EES немного отстают с 10.68%.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и EES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%

Correlation

The correlation between FNDA and EES is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between FNDA and EES has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и EES

Секторы
FNDA
EES

Промышленность

18.9%
12.5%

Технологии

14.9%
14.2%

Финансовые услуги

14.6%
21.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.4%

Недвижимость

9.9%
4.8%

Здравоохранение

6.8%
10.3%

Энергетика

6.2%
7.9%

Сырьевые материалы

5.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Промышленность

FNDA
18.9%
EES
12.5%

Технологии

FNDA
14.9%
EES
14.2%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
EES
21.8%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
EES
13.4%

Недвижимость

FNDA
9.9%
EES
4.8%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
EES
10.3%

Энергетика

FNDA
6.2%
EES
7.9%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
EES
4.9%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
EES
5.3%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
EES
3.1%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
EES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с VIOOEES с IWMEES с SPYEES с RWJ

Доходность на риск

FNDA vs. EES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c EES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAEESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.72

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.51

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.75

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

11.05

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. EES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и EES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAEESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FNDA и EES

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и EES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAEESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-63.66%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.98%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-27.15%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-27.15%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-50.52%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.53%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-10.37%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.70%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и EES

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAEESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.03%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.34%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.42%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.53%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

23.80%

-1.43%

Сравнение комиссий FNDA и EES

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и EES

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности EES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNDA and EES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDA has higher volatility (4.38%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs EES's -63.66%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.87% vs 10.68% for EES. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.87% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

EES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.38% for EES.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и EES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор