Сравнение FNDA с EES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES).
FNDA и EES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и EES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и EES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.16% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у EES с доходностью 2.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции EES немного впереди с 10.06%.
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
EES
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и EES
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EES в 0.38%.
Доходность на риск
FNDA vs. EES — Ранг доходности на риск
FNDA
EES
Сравнение FNDA c EES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | EES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.46 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и EES составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и EES
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EES в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.23% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и EES
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и EES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -63.66% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -14.04% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -27.15% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -50.52% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -5.13% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.45% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.70% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и EES
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.04% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 12.75% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 22.35% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 21.67% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 23.83% | -1.47% |