PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FN с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FN с ISVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FN (Fabrinet) is a stock, while ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Over the past 5 years, FN returned 50.58%/yr vs 10.07%/yr for ISVL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FN и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fabrinet (FN) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FN показывает доходность 59.24%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 8.45%.

FN

1 день
3.41%
1 месяц
1.00%
С начала года
59.24%
6 месяцев
62.08%
1 год
202.25%
3 года*
84.79%
5 лет*
50.58%
10 лет*
34.71%

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FN и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
FN
Fabrinet		59.24%107.06%15.53%48.44%8.23%38.76%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between FN and ISVL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.41

The correlation between FN and ISVL shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fabrinet

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с FN:
FN с CLSFN с JBLFN с NVMIFN с UNHFN с MPWRFN с KEFN с COST
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

FN vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FN
Ранг доходности на риск FN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FN c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.98

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.78

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.90

2.28

+7.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.13

8.95

+15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FN vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FN на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа ISVL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FN и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.98

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.60

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FN и ISVL

Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-30.48%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.55%

-12.48%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.47%

-12.93%

-24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.70%

-30.48%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.16%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-6.66%

-15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

3.18%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FN и ISVL

Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

4.54%

+20.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.16%

12.01%

+42.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.29%

14.47%

+50.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.25%

16.90%

+36.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.08%

16.78%

+31.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FN и ISVL

FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FN
Fabrinet		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%

Часто задаваемые вопросы

FN and ISVL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FN has higher volatility (24.65%) compared to ISVL (4.54%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs ISVL's -30.48%.

FN currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FN и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор