PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAVE с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DAVEALAR
Дох-ть с нач. г.532.08%84.15%
Дох-ть за 1 год804.44%258.15%
Дох-ть за 3 года-45.10%6.01%
Коэф-т Шарпа6.882.13
Коэф-т Сортино5.182.77
Коэф-т Омега1.651.33
Коэф-т Кальмара7.852.66
Коэф-т Мартина37.276.89
Индекс Язвы20.82%38.51%
Дневная вол-ть112.83%124.85%
Макс. просадка-99.01%-99.94%
Текущая просадка-88.42%-99.44%

Фундаментальные показатели


DAVEALAR
Рыночная капитализация$671.47M$99.12M
EPS$2.04$1.30
Цена/прибыль25.9811.10
Общая выручка (12 мес.)$226.95M$24.37M
Валовая прибыль (12 мес.)$131.36M$18.73M
EBITDA (12 мес.)$17.97M$7.41M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между DAVE и ALAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и ALAR

С начала года, DAVE показывает доходность 532.08%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 84.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
-47.50%
DAVE
ALAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAVE c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAVE, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAVE, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAVE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAVE, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAVE, с текущим значением в 37.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.27
ALAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALAR, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALAR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALAR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALAR, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALAR, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.89

Сравнение коэффициента Шарпа DAVE и ALAR

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 6.88, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88
2.13
DAVE
ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и ALAR

Ни DAVE, ни ALAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAVE и ALAR

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.42%
-68.91%
DAVE
ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и ALAR

Текущая волатильность для Dave Inc. (DAVE) составляет 31.77%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 48.30%. Это указывает на то, что DAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.77%
48.30%
DAVE
ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию