PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAVE с SRPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DAVESRPT
Дох-ть с нач. г.532.08%26.11%
Дох-ть за 1 год804.44%53.64%
Дох-ть за 3 года-45.10%11.45%
Коэф-т Шарпа6.881.04
Коэф-т Сортино5.182.18
Коэф-т Омега1.651.27
Коэф-т Кальмара7.850.91
Коэф-т Мартина37.273.74
Индекс Язвы20.82%13.56%
Дневная вол-ть112.83%48.76%
Макс. просадка-99.01%-98.17%
Текущая просадка-88.42%-31.96%

Фундаментальные показатели


DAVESRPT
Рыночная капитализация$671.47M$11.62B
EPS$2.04$1.54
Цена/прибыль25.9878.97
Общая выручка (12 мес.)$226.95M$1.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$131.36M$1.40B
EBITDA (12 мес.)$17.97M$70.22M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между DAVE и SRPT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и SRPT

С начала года, DAVE показывает доходность 532.08%, что значительно выше, чем у SRPT с доходностью 26.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
-7.75%
DAVE
SRPT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAVE c SRPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAVE, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAVE, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAVE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAVE, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAVE, с текущим значением в 37.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.27
SRPT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRPT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRPT, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRPT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRPT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRPT, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.74

Сравнение коэффициента Шарпа DAVE и SRPT

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 6.88, что выше коэффициента Шарпа SRPT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и SRPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88
1.04
DAVE
SRPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и SRPT

Ни DAVE, ни SRPT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAVE и SRPT

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке SRPT в -98.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и SRPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.42%
-25.78%
DAVE
SRPT

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и SRPT

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 31.77% по сравнению с Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.77%
8.87%
DAVE
SRPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и SRPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию