PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAVE с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DAVELLY
Дох-ть с нач. г.532.08%43.34%
Дох-ть за 1 год804.44%41.57%
Дох-ть за 3 года-45.10%48.65%
Коэф-т Шарпа6.881.19
Коэф-т Сортино5.181.76
Коэф-т Омега1.651.24
Коэф-т Кальмара7.851.84
Коэф-т Мартина37.276.21
Индекс Язвы20.82%5.67%
Дневная вол-ть112.83%29.66%
Макс. просадка-99.01%-68.27%
Текущая просадка-88.42%-13.38%

Фундаментальные показатели


DAVELLY
Рыночная капитализация$671.47M$789.39B
EPS$2.04$9.31
Цена/прибыль25.9889.32
Общая выручка (12 мес.)$226.95M$40.86B
Валовая прибыль (12 мес.)$131.36M$33.33B
EBITDA (12 мес.)$17.97M$13.78B

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между DAVE и LLY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и LLY

С начала года, DAVE показывает доходность 532.08%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 43.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
9.75%
DAVE
LLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAVE c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAVE, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAVE, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAVE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAVE, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAVE, с текущим значением в 37.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.27
LLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LLY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LLY, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LLY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LLY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LLY, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.21

Сравнение коэффициента Шарпа DAVE и LLY

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 6.88, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88
1.19
DAVE
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и LLY

DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DAVE
Dave Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.60%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

Сравнение просадок DAVE и LLY

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.42%
-13.38%
DAVE
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и LLY

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 31.77% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.77%
10.19%
DAVE
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию