PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUEX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMUEX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMUEX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMUEX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		3.25%12.79%8.09%17.10%-10.47%31.75%5.65%22.44%-11.62%13.44%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMUEX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции VMFVX немного отстают с 10.07%.

FMUEX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.44%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBB Free Market U.S. Equity Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FMUEX:
FMUEX с SPYFMUEX с DOWFMUEX с VTIFMUEX с VOEFMUEX с ^GSPCFMUEX с NOIEXFMUEX с SCHG
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий FMUEX и VMFVX

FMUEX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FMUEX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUEX
Ранг доходности на риск FMUEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUEX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUEXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.63

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.03

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.91

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

3.44

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUEX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUEX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUEX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUEXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.63

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между FMUEX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUEX и VMFVX

Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUEX
RBB Free Market U.S. Equity Fund		1.81%1.87%0.00%4.12%8.26%4.38%1.61%5.57%5.88%3.80%4.80%8.51%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FMUEX и VMFVX

Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMUEXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-45.79%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-14.52%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.49%

-22.46%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-45.79%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-7.59%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-5.52%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.84%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUEX и VMFVX

RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.21% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMUEXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.31%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

11.35%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

20.59%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

19.55%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

21.88%

-2.13%