Сравнение FMUEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FMUEX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMUEX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMUEX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 3.25% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FMUEX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FMUEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.44% против 16.95% соответственно.
FMUEX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.44%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMUEX и SCHG
FMUEX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FMUEX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FMUEX
SCHG
Сравнение FMUEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUEX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.76 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.24 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.09 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 3.71 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.76 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FMUEX и SCHG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUEX и SCHG
Дивидендная доходность FMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.81% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FMUEX и SCHG
Максимальная просадка FMUEX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUEX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMUEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -34.59% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -16.41% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -34.59% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -34.59% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -12.51% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -5.22% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.84% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUEX и SCHG
Текущая волатильность для RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) составляет 5.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMUEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.77% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 12.54% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 22.45% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 22.31% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 21.51% | -1.76% |