PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOW с BASFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOW с BASFY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и BASF SE ADR (BASFY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOW или BASFY.

Корреляция

Корреляция между DOW и BASFY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOW и BASFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и BASF SE ADR (BASFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.37

BASFY:

-0.30

Коэф-т Сортино

DOW:

-2.13

BASFY:

-0.27

Коэф-т Омега

DOW:

0.72

BASFY:

0.97

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.81

BASFY:

-0.22

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.82

BASFY:

-0.88

Индекс Язвы

DOW:

25.50%

BASFY:

11.90%

Дневная вол-ть

DOW:

34.72%

BASFY:

32.70%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

BASFY:

-75.23%

Текущая просадка

DOW:

-50.89%

BASFY:

-39.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$20.84B

BASFY:

$43.66B

EPS

DOW:

$0.40

BASFY:

$0.41

Коэффициент P/E

DOW:

73.70

BASFY:

29.56

Коэффициент PEG

DOW:

1.37

BASFY:

0.52

Коэффициент P/S

DOW:

0.49

BASFY:

0.66

Коэффициент P/B

DOW:

1.24

BASFY:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$42.63B

BASFY:

$65.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$4.00B

BASFY:

$16.99B

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у BASFY с доходностью 11.19%.

DOW

С начала года

-25.18%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

-34.38%

1 год

-47.33%

5 лет

2.53%

10 лет

N/A

BASFY

С начала года

11.19%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

4.57%

1 год

-7.90%

5 лет

6.37%

10 лет

-2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и BASFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c BASFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа BASFY равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и BASFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и BASFY

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, тогда как BASFY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOW
Dow Inc.		9.50%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BASFY
BASF SE ADR		0.00%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%

Просадки

Сравнение просадок DOW и BASFY

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, что меньше максимальной просадки BASFY в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и BASFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и BASFY

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с BASF SE ADR (BASFY) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и BASFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
10.43B
17.40B
(DOW) Общая выручка
(BASFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOW и BASFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dow Inc. и BASF SE ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
6.4%
27.9%
(DOW) Валовая рентабельность
(BASFY) Валовая рентабельность
DOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 671.00M при выручке в 10.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

BASFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.85B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

DOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.00M при выручке в 10.43B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

BASFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

DOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -310.00M при выручке в 10.43B, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.

BASFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 808.00M при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.