PortfoliosLab logo
Сравнение DOW с BASFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOW и BASFY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOW и BASFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и BASF SE ADR (BASFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.35%
-5.78%
DOW
BASFY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.30

BASFY:

-0.00

Коэф-т Сортино

DOW:

-2.04

BASFY:

0.25

Коэф-т Омега

DOW:

0.73

BASFY:

1.03

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.78

BASFY:

-0.00

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.89

BASFY:

-0.00

Индекс Язвы

DOW:

23.53%

BASFY:

11.80%

Дневная вол-ть

DOW:

34.33%

BASFY:

32.52%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

BASFY:

-75.23%

Текущая просадка

DOW:

-50.42%

BASFY:

-36.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$20.47B

BASFY:

$44.41B

EPS

DOW:

$1.57

BASFY:

$0.42

Коэффициент P/E

DOW:

18.47

BASFY:

29.62

Коэффициент PEG

DOW:

0.32

BASFY:

0.07

Коэффициент P/S

DOW:

0.48

BASFY:

0.68

Коэффициент P/B

DOW:

1.18

BASFY:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$32.20B

BASFY:

$47.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$3.33B

BASFY:

$12.14B

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -24.47%, что значительно ниже, чем у BASFY с доходностью 16.42%.


DOW

С начала года

-24.47%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-39.61%

1 год

-44.57%

5 лет

3.20%

10 лет

N/A

BASFY

С начала года

16.42%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

2.09%

1 год

-0.67%

5 лет

7.88%

10 лет

-1.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и BASFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

BASFY
Ранг риск-скорректированной доходности BASFY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASFY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASFY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASFY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASFY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c BASFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOW, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOW: -1.30
BASFY: -0.00
Коэффициент Сортино DOW, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOW: -2.04
BASFY: 0.25
Коэффициент Омега DOW, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOW: 0.73
BASFY: 1.03
Коэффициент Кальмара DOW, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOW: -0.78
BASFY: -0.00
Коэффициент Мартина DOW, с текущим значением в -1.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOW: -1.89
BASFY: -0.00

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа BASFY равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и BASFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.30
-0.00
DOW
BASFY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и BASFY

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности BASFY в 7.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOW
Dow Inc.
9.41%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BASFY
BASF SE ADR
7.27%8.47%6.70%7.58%5.59%4.74%4.82%5.37%2.91%3.63%3.90%4.46%

Просадки

Сравнение просадок DOW и BASFY

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, что меньше максимальной просадки BASFY в -75.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и BASFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.42%
-26.88%
DOW
BASFY

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и BASFY

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 25.61% по сравнению с BASF SE ADR (BASFY) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.61%
15.42%
DOW
BASFY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и BASFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию