PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOW с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DOW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOW и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		76.10%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 76.10%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

DOW

1 день
-2.30%
1 месяц
32.97%
С начала года
76.10%
6 месяцев
81.27%
1 год
25.52%
3 года*
-3.93%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APDDOW с JEPI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DOW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOWSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.88

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.05

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

3.55

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOWSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.58

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.84

-0.77

Корреляция

Корреляция между DOW и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и SCHD

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOW
Dow Inc.		4.30%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DOW и SCHD

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DOWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-33.37%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.69%

-12.74%

-25.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-16.85%

-47.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.64%

-3.43%

-24.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-3.34%

-19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

3.75%

+19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и SCHD

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

2.33%

+12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

7.96%

+25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.98%

15.69%

+37.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

14.40%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.45%

16.70%

+21.75%