PortfoliosLab logo
Сравнение DOW с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOW и APD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOW и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.63%
67.55%
DOW
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.28

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

DOW:

-1.99

APD:

1.12

Коэф-т Омега

DOW:

0.74

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.77

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.85

APD:

2.03

Индекс Язвы

DOW:

23.71%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

DOW:

34.34%

APD:

27.85%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

DOW:

-49.99%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$21.00B

APD:

$59.43B

EPS

DOW:

$1.57

APD:

$17.29

Коэффициент P/E

DOW:

18.96

APD:

15.45

Коэффициент PEG

DOW:

0.33

APD:

8.14

Коэффициент P/S

DOW:

0.49

APD:

4.94

Коэффициент P/B

DOW:

1.25

APD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$32.20B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$3.33B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$3.94B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -6.77%.


DOW

С начала года

-23.81%

1 месяц

-15.63%

6 месяцев

-37.50%

1 год

-43.55%

5 лет

3.38%

10 лет

N/A

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.51%

5 лет

6.79%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOW, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOW: -1.28
APD: 0.62
Коэффициент Сортино DOW, с текущим значением в -1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOW: -1.99
APD: 1.12
Коэффициент Омега DOW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOW: 0.74
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара DOW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOW: -0.77
APD: 0.66
Коэффициент Мартина DOW, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOW: -1.85
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
0.62
DOW
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и APD

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности APD в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOW
Dow Inc.
9.33%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOW и APD

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, примерно равная максимальной просадке APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.99%
-20.51%
DOW
APD

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и APD

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.62%
14.48%
DOW
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию