PortfoliosLab logo
Сравнение DOW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOW и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.63%
114.64%
DOW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.28

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

DOW:

-1.99

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

DOW:

0.74

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.77

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.85

SPY:

2.26

Индекс Язвы

DOW:

23.71%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

DOW:

34.34%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DOW:

-49.99%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


DOW

С начала года

-23.81%

1 месяц

-15.63%

6 месяцев

-37.50%

1 год

-43.55%

5 лет

3.38%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOW, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOW: -1.28
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино DOW, с текущим значением в -1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOW: -1.99
SPY: 0.86
Коэффициент Омега DOW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOW: 0.74
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DOW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOW: -0.77
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина DOW, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOW: -1.85
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
0.51
DOW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и SPY

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOW
Dow Inc.
9.33%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DOW и SPY

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.99%
-9.89%
DOW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и SPY

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.62%
15.12%
DOW
SPY