Сравнение DOW с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Inc. (DOW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOW или VTI.
Основные характеристики
| DOW | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.67% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 12.22% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 2.02% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 20.02% | 12.05% |
| Макс. просадка | -60.87% | -55.45% |
| Current Drawdown | -10.16% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между DOW и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOW и VTI
С начала года, DOW показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и VTI
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.89% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DOW и VTI
Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и VTI
Dow Inc. (DOW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.02% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.