Сравнение DOW с VTI
DOW (Dow Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, DOW returned -8.87%/yr vs 12.21%/yr for VTI. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DOW и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%.
DOW
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 8.56%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- -13.47%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.35%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | $339.02M | $315.56M | $369.85M |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам DOW и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 29.71% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 14.60% |
Correlation
The correlation between DOW and VTI is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DOW and VTI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. VTI — Ранг доходности на риск
DOW
VTI
Сравнение DOW c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.73 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 11.76 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и VTI
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -55.45% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -8.92% | -25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -19.30% | -42.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -25.36% | -39.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.70% | -0.31% | -46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.25% | -7.98% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 2.07% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и VTI
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 4.09% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 10.44% | +21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.08% | 13.10% | +31.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 17.54% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 18.32% | +20.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и VTI
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.72% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DOW and VTI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (10.97%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор