PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOW с LYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOW и LYB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DOW и LYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.90%
19.85%
DOW
LYB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.12

LYB:

-1.02

Коэф-т Сортино

DOW:

-1.55

LYB:

-1.40

Коэф-т Омега

DOW:

0.83

LYB:

0.85

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.63

LYB:

-0.67

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.98

LYB:

-1.87

Индекс Язвы

DOW:

11.50%

LYB:

10.09%

Дневная вол-ть

DOW:

20.32%

LYB:

18.58%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

LYB:

-63.26%

Текущая просадка

DOW:

-34.67%

LYB:

-27.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$28.40B

LYB:

$24.50B

EPS

DOW:

$1.50

LYB:

$6.59

Цена/прибыль

DOW:

27.05

LYB:

11.45

PEG коэффициент

DOW:

0.58

LYB:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$43.18B

LYB:

$41.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$4.64B

LYB:

$5.41B

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$4.43B

LYB:

$4.68B

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью -18.24%.


DOW

С начала года

-23.15%

1 месяц

-7.63%

6 месяцев

-23.86%

1 год

-23.34%

5 лет

-1.01%

10 лет

N/A

LYB

С начала года

-18.24%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-20.46%

1 год

-19.39%

5 лет

1.17%

10 лет

6.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOW c LYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOW, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.12-1.02
Коэффициент Сортино DOW, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.55-1.40
Коэффициент Омега DOW, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.830.85
Коэффициент Кальмара DOW, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.63-0.67
Коэффициент Мартина DOW, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.98-1.87
DOW
LYB

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYB равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и LYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.12
-1.02
DOW
LYB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и LYB

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности LYB в 7.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DOW
Dow Inc.
7.01%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
7.17%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DOW и LYB

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, примерно равная максимальной просадке LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и LYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.67%
-27.48%
DOW
LYB

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и LYB

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с LyondellBasell Industries N.V. (LYB) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.14%
6.14%
DOW
LYB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и LYB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab