PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOW с LYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOW с LYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOW (Dow Inc.) and LYB (LyondellBasell Industries N.V.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DOW in Chemicals, LYB in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, DOW returned -8.27%/yr vs -4.28%/yr for LYB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DOW и LYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность 52.10%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 56.31%.

DOW

1 день
-1.72%
1 месяц
-13.86%
С начала года
52.10%
6 месяцев
55.49%
1 год
29.45%
3 года*
-7.02%
5 лет*
-8.27%
10 лет*
—

LYB

1 день
-1.66%
1 месяц
-14.00%
С начала года
56.31%
6 месяцев
56.82%
1 год
27.29%
3 года*
-3.46%
5 лет*
-4.28%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOW и LYB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DOW
Dow Inc.		52.10%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		56.31%-35.96%-17.38%20.70%-0.98%5.07%2.64%13.68%

Correlation

The correlation between DOW and LYB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between DOW and LYB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

DOW:

-$3.86

LYB:

-$3.19

Коэффициент P/S

DOW:

0.63

LYB:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$39.33B

LYB:

$22.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$2.42B

LYB:

-$4.33B

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$840.00M

LYB:

$935.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Inc.

LyondellBasell Industries N.V.

Часто сравнивают с DOW:
DOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APDDOW с JEPI
Часто сравнивают с LYB:
LYB с BASFYLYB с APDLYB с SCHDLYB с QQQLYB с DEOLYB с NXSTLYB с CTVA

Доходность на риск

DOW vs. LYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LYB
Ранг доходности на риск LYB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOW c LYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOWLYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.60

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.11

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.77

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

1.38

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOW vs. LYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYB равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и LYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOWLYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.41

-0.39

Просадки

Сравнение просадок DOW и LYB

Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, примерно равная максимальной просадке LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и LYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOWLYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-63.26%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-35.45%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.16%

-55.35%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-55.35%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.50%

-26.64%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-15.10%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.86%

19.84%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и LYB

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с LyondellBasell Industries N.V. (LYB) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOWLYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

8.79%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.17%

35.08%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

46.01%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.51%

32.84%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.66%

36.75%

+1.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и LYB

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности LYB в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOW
Dow Inc.		4.02%8.98%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		6.23%12.59%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и LYB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
9.79B
0
(DOW) Общая выручка
(LYB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DOW and LYB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOW has higher volatility (10.96%) compared to LYB (8.79%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs LYB's -63.26%.

DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOW и LYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор