Сравнение DOW с LYB
DOW (Dow Inc.) and LYB (LyondellBasell Industries N.V.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DOW in Chemicals, LYB in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, DOW returned -8.50%/yr vs -3.24%/yr for LYB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности DOW и LYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 28.09%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью 36.52%.
DOW
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -11.10%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 28.09%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -8.50%
- 10 лет*
- —
LYB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 36.52%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам DOW и LYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 28.09% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 36.52% | -35.96% | -17.38% | 20.70% | -0.98% | 5.07% | 2.64% | 12.85% |
Correlation
The correlation between DOW and LYB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between DOW and LYB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DOW:
$21.12B
LYB:
$18.66B
DOW:
-$3.85
LYB:
-$3.58
DOW:
0.53
LYB:
0.56
DOW:
$39.33B
LYB:
$22.48B
DOW:
$2.42B
LYB:
-$4.33B
DOW:
$840.00M
LYB:
$935.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. LYB — Ранг доходности на риск
DOW
LYB
Сравнение DOW c LYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | LYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.01 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.01 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и LYB
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, примерно равная максимальной просадке LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и LYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -63.26% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -35.51% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -55.35% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -55.35% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.36% | -35.93% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -15.24% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 22.00% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и LYB
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с LyondellBasell Industries N.V. (LYB) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | LYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 8.82% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.47% | 34.05% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.72% | 45.72% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 32.86% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.68% | 36.76% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и LYB
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности LYB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.78% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 7.13% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и LYB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOW and LYB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (10.72%) compared to LYB (8.82%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs LYB's -63.26%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и LYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор