PortfoliosLab logo
Сравнение DOW с LYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOW и LYB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOW и LYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Inc. (DOW) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.63%
-1.37%
DOW
LYB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOW:

-1.28

LYB:

-1.24

Коэф-т Сортино

DOW:

-1.99

LYB:

-1.80

Коэф-т Омега

DOW:

0.74

LYB:

0.76

Коэф-т Кальмара

DOW:

-0.77

LYB:

-0.80

Коэф-т Мартина

DOW:

-1.85

LYB:

-2.11

Индекс Язвы

DOW:

23.71%

LYB:

17.60%

Дневная вол-ть

DOW:

34.34%

LYB:

30.12%

Макс. просадка

DOW:

-60.87%

LYB:

-63.26%

Текущая просадка

DOW:

-49.99%

LYB:

-40.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOW:

$21.00B

LYB:

$19.13B

EPS

DOW:

$1.57

LYB:

$4.14

Коэффициент P/E

DOW:

18.96

LYB:

14.31

Коэффициент PEG

DOW:

0.33

LYB:

1.11

Коэффициент P/S

DOW:

0.49

LYB:

0.47

Коэффициент P/B

DOW:

1.25

LYB:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

DOW:

$32.20B

LYB:

$30.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOW:

$3.33B

LYB:

-$3.78B

EBITDA (12 мес.)

DOW:

$3.94B

LYB:

$2.59B

Доходность по периодам

С начала года, DOW показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у LYB с доходностью -18.56%.


DOW

С начала года

-23.81%

1 месяц

-15.63%

6 месяцев

-37.50%

1 год

-43.55%

5 лет

3.38%

10 лет

N/A

LYB

С начала года

-18.56%

1 месяц

-16.35%

6 месяцев

-29.74%

1 год

-36.62%

5 лет

10.06%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOW и LYB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

LYB
Ранг риск-скорректированной доходности LYB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOW c LYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и LyondellBasell Industries N.V. (LYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOW, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOW: -1.28
LYB: -1.24
Коэффициент Сортино DOW, с текущим значением в -1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOW: -1.99
LYB: -1.80
Коэффициент Омега DOW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOW: 0.74
LYB: 0.76
Коэффициент Кальмара DOW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOW: -0.77
LYB: -0.80
Коэффициент Мартина DOW, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOW: -1.85
LYB: -2.11

Показатель коэффициента Шарпа DOW на текущий момент составляет -1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYB равному -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOW и LYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
-1.24
DOW
LYB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOW и LYB

Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности LYB в 9.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOW
Dow Inc.
9.33%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
9.02%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%

Просадки

Сравнение просадок DOW и LYB

Максимальная просадка DOW за все время составила -60.87%, примерно равная максимальной просадке LYB в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и LYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.99%
-40.32%
DOW
LYB

Волатильность

Сравнение волатильности DOW и LYB

Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с LyondellBasell Industries N.V. (LYB) с волатильностью 23.06%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.62%
23.06%
DOW
LYB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOW и LYB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и LyondellBasell Industries N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию