Сравнение FMQQ с VOO
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 20.11%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам FMQQ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 7.67% |
Correlation
The correlation between FMQQ and VOO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between FMQQ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. VOO — Ранг доходности на риск
FMQQ
VOO
Сравнение FMQQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.45 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 10.68 | -11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и VOO
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -33.99% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -8.90% | -21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -18.69% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -0.88% | -51.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -3.67% | -45.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 2.04% | +15.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и VOO
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.48% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 9.98% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 12.52% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 16.92% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.99% | +6.71% |
Сравнение комиссий FMQQ и VOO
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и VOO
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and VOO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMQQ has higher volatility (4.24%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 20.11% vs 2.72% for FMQQ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.11% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
VOO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while VOO is S&P 500. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: EMQQ and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор