Сравнение FMQQ с VOO
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 20.91%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам FMQQ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 7.67% |
Correlation
The correlation between FMQQ and VOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between FMQQ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. VOO — Ранг доходности на риск
FMQQ
VOO
Сравнение FMQQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.50 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.08 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и VOO
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -33.99% | -30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -8.90% | -21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -18.69% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -3.23% | -51.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -3.68% | -45.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 2.01% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и VOO
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.75% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 9.77% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 12.39% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 16.91% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 18.02% | +6.77% |
Сравнение комиссий FMQQ и VOO
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и VOO
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and VOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMQQ has higher volatility (6.23%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 20.91% vs 3.04% for FMQQ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.91% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while VOO is S&P 500. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: EMQQ and Vanguard. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор