Сравнение FMQQ с PEMX
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FMQQ is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 34.53%/yr for PEMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 40.78%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 42.73%
- 1 год
- 66.24%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 3.05% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 40.78% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between FMQQ and PEMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.69 |
The correlation between FMQQ and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. PEMX — Ранг доходности на риск
FMQQ
PEMX
Сравнение FMQQ c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.61 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 17.30 | -18.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и PEMX
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -14.91% | -49.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -14.45% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -14.91% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -4.78% | -50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -2.86% | -46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.84% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и PEMX
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 13.79% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 22.81% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 24.90% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 19.48% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 19.48% | +5.31% |
Сравнение комиссий FMQQ и PEMX
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и PEMX
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности PEMX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.97% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and PEMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.79%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs PEMX's -14.91%.
On 3-year performance, PEMX leads with 34.53% vs 3.04% for FMQQ. On fees, PEMX is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.53% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEMX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
PEMX has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.74% for FMQQ.
They also come from different issuers: EMQQ and Putnam. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор