Сравнение FMQQ с PEMX
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FMQQ is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 28.35%/yr for PEMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 28.43%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 3.05% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 28.43% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between FMQQ and PEMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.68 |
The correlation between FMQQ and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. PEMX — Ранг доходности на риск
FMQQ
PEMX
Сравнение FMQQ c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.35 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 11.14 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и PEMX
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -14.91% | -49.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -14.45% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -14.91% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -13.13% | -39.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -2.95% | -46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 4.33% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и PEMX
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 11.69% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 24.28% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 26.21% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 19.91% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 19.91% | +4.79% |
Сравнение комиссий FMQQ и PEMX
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и PEMX
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PEMX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.45% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and PEMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (11.69%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs PEMX's -14.91%.
On 3-year performance, PEMX leads with 28.35% vs 2.72% for FMQQ. On fees, PEMX is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 28.35% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEMX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
PEMX has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.70% for FMQQ.
They also come from different issuers: EMQQ and Putnam. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор