PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMQQ с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMQQ с EMQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.25%/yr vs 5.45%/yr for EMQQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.86% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMQQ и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMQQ показывает доходность -17.82%, что значительно выше, чем у EMQQ с доходностью -19.60%.

FMQQ

1 день
0.75%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-20.27%
1 год
-20.70%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMQQ

1 день
0.25%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-16.65%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMQQ и EMQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.82%10.77%12.45%15.15%-54.03%-15.21%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.60%20.66%13.79%4.48%-30.70%-13.39%

Correlation

The correlation between FMQQ and EMQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.74

The correlation between FMQQ and EMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMQQ и EMQQ

Секторы
FMQQ
EMQQ

Потребительский циклический сектор

32.7%
33.1%

Технологии

9.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
6.8%

Финансовые услуги

2.3%
3.6%

Коммунальные услуги

1.5%
0.4%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.2%

Промышленность

0.4%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

FMQQ
32.7%
EMQQ
33.1%

Технологии

FMQQ
9.8%
EMQQ
8.2%

Коммуникационные услуги

FMQQ
6.4%
EMQQ
6.8%

Финансовые услуги

FMQQ
2.3%
EMQQ
3.6%

Коммунальные услуги

FMQQ
1.5%
EMQQ
0.4%

Недвижимость

FMQQ
1.0%
EMQQ
2.7%

Потребительский защитный сектор

FMQQ
0.6%
EMQQ
0.2%

Промышленность

FMQQ
0.4%
EMQQ
0.3%

Сырьевые материалы

FMQQ

-

EMQQ

-

Энергетика

FMQQ

-

EMQQ

-

Здравоохранение

FMQQ

-

EMQQ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с PEMXFMQQ с EMDMFMQQ с EMSFFMQQ с DIEM
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L

Доходность на риск

FMQQ vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMQQ c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMQQEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.81

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
-1.09

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.56

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.10

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMQQ vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMQQ на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMQQ и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMQQEMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.09

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FMQQ и EMQQ

Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMQQEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-73.24%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-29.96%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-29.96%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-57.64%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.38%

-31.37%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

15.15%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FMQQ и EMQQ

Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.22%, в то время как у EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMQQEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.05%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.37%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

20.59%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

33.11%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

30.60%

-5.79%

Сравнение комиссий FMQQ и EMQQ

И FMQQ, и EMQQ имеют комиссию равную 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMQQ и EMQQ

Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EMQQ в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.84%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMQQ and EMQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (7.05%) compared to FMQQ (6.22%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs EMQQ's -73.24%.

On 3-year performance, EMQQ leads with 5.45% vs 2.25% for FMQQ. Both ETFs have the same 0.86% expense ratio. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMQQ has performed better with a 5.45% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMQQ and EMQQ have the same expense ratio: 0.86% per year.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.74% for FMQQ.

FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMQQ is Emerging Markets Equities. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index. They also come from different issuers: EMQQ and Exchange Traded Concepts.

EMQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMQQ и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор