Сравнение FMQQ с IDMO
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 26.44%/yr for IDMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 9.71%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам FMQQ и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 9.71% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 2.91% |
Correlation
The correlation between FMQQ and IDMO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between FMQQ and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. IDMO — Ранг доходности на риск
FMQQ
IDMO
Сравнение FMQQ c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.02 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 8.15 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и IDMO
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -39.38% | -25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -12.31% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -12.65% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -2.65% | -52.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -9.72% | -39.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.05% | +13.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и IDMO
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.77% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 16.41% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 18.15% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 18.10% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 17.96% | +6.83% |
Сравнение комиссий FMQQ и IDMO
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и IDMO
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IDMO в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.64% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and IDMO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (7.77%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs IDMO's -39.38%.
On 3-year performance, IDMO leads with 26.44% vs 3.04% for FMQQ. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 26.44% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
IDMO has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while IDMO is Momentum. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: EMQQ and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.25% for IDMO.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор