Сравнение FMQQ с IDMO
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 24.84%/yr for IDMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.27%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам FMQQ и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.27% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 2.91% |
Correlation
The correlation between FMQQ and IDMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between FMQQ and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. IDMO — Ранг доходности на риск
FMQQ
IDMO
Сравнение FMQQ c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.77 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.94 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и IDMO
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -39.38% | -25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -12.31% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -12.65% | -18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -3.93% | -48.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -9.70% | -39.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 3.13% | +14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и IDMO
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.93% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 16.86% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.53% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.14% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.89% | +6.81% |
Сравнение комиссий FMQQ и IDMO
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и IDMO
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IDMO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.69% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and IDMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (5.93%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs IDMO's -39.38%.
On 3-year performance, IDMO leads with 24.84% vs 2.72% for FMQQ. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDMO has performed better with a 24.84% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while IDMO is Momentum. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: EMQQ and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.25% for IDMO.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор