Сравнение FMQQ с AIA
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 36.48%/yr for AIA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.50%/yr for AIA.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и AIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 44.58%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 44.58%
- 6 месяцев
- 46.86%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам FMQQ и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 44.58% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -2.94% |
Correlation
The correlation between FMQQ and AIA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between FMQQ and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. AIA — Ранг доходности на риск
FMQQ
AIA
Сравнение FMQQ c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.43 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 18.38 | -19.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и AIA
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -60.89% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -14.15% | -16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -21.64% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -6.47% | -48.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -16.64% | -32.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 4.17% | +12.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и AIA
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 16.19% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 26.31% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 29.37% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 26.33% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 23.92% | +0.87% |
Сравнение комиссий FMQQ и AIA
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и AIA
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AIA в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.52% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and AIA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIA has higher volatility (16.19%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs AIA's -60.89%.
On 3-year performance, AIA leads with 36.48% vs 3.04% for FMQQ. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AIA has performed better with a 36.48% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
AIA has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while AIA is Asia Pacific Equities. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while AIA tracks S&P Asia 50 Index. They also come from different issuers: EMQQ and iShares. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.50% for AIA.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор