Сравнение FMQQ с AIA
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 32.07%/yr for AIA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.50%/yr for AIA.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и AIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 36.49%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- 25.90%
- С начала года
- 36.49%
- 1 год
- 63.00%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам FMQQ и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 36.49% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -2.94% |
Correlation
The correlation between FMQQ and AIA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between FMQQ and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. AIA — Ранг доходности на риск
FMQQ
AIA
Сравнение FMQQ c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.48 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 13.55 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и AIA
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -60.89% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -14.15% | -16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -21.64% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -11.70% | -40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -16.62% | -32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 4.66% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и AIA
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 13.25% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 27.44% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 30.65% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 26.58% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 24.05% | +0.65% |
Сравнение комиссий FMQQ и AIA
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и AIA
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AIA в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.61% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and AIA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIA has higher volatility (13.25%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs AIA's -60.89%.
On 3-year performance, AIA leads with 32.07% vs 2.72% for FMQQ. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AIA has performed better with a 32.07% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
AIA has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while AIA is Asia Pacific Equities. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while AIA tracks S&P Asia 50 Index. They also come from different issuers: EMQQ and iShares. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.50% for AIA.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор