Сравнение FMQQ с EMDM
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 31.51%/yr for EMDM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 38.44%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 38.44%
- 6 месяцев
- 40.54%
- 1 год
- 81.08%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 9.34% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 38.44% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
Correlation
The correlation between FMQQ and EMDM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between FMQQ and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. EMDM — Ранг доходности на риск
FMQQ
EMDM
Сравнение FMQQ c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.54 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.21 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 20.52 | -21.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и EMDM
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -18.81% | -45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -15.65% | -15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -18.81% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -3.51% | -51.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -4.06% | -45.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.96% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и EMDM
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 12.64% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 23.91% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 26.09% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 20.68% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 20.68% | +4.11% |
Сравнение комиссий FMQQ и EMDM
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и EMDM
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EMDM в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.00% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and EMDM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (12.64%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs EMDM's -18.81%.
On 3-year performance, EMDM leads with 31.51% vs 3.04% for FMQQ. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 31.51% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
EMDM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: EMQQ and First Trust. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.75% for EMDM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор