PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMQQ с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMQQ с EMSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FMQQ is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, FMQQ returned -20.70% vs 60.71% for EMSF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности FMQQ и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMQQ показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 44.97%.

FMQQ

1 день
0.75%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-20.27%
1 год
-20.70%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMQQ и EMSF

2026 (YTD)202520242023
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.82%10.77%12.45%9.64%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between FMQQ and EMSF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.66

The correlation between FMQQ and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMQQ и EMSF

Секторы
FMQQ
EMSF

Потребительский циклический сектор

32.7%
7.7%

Технологии

9.8%
43.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
2.0%

Финансовые услуги

2.3%
16.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.9%

Промышленность

0.4%
15.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

FMQQ
32.7%
EMSF
7.7%

Технологии

FMQQ
9.8%
EMSF
43.6%

Коммуникационные услуги

FMQQ
6.4%
EMSF
2.0%

Финансовые услуги

FMQQ
2.3%
EMSF
16.6%

Коммунальные услуги

FMQQ
1.5%
EMSF
2.8%

Недвижимость

FMQQ
1.0%
EMSF
1.6%

Потребительский защитный сектор

FMQQ
0.6%
EMSF
3.9%

Промышленность

FMQQ
0.4%
EMSF
15.0%

Сырьевые материалы

FMQQ

-

EMSF

-

Энергетика

FMQQ

-

EMSF

-

Здравоохранение

FMQQ

-

EMSF
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с PEMXFMQQ с EMDMFMQQ с DIEM
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с EMDM

Доходность на риск

FMQQ vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMQQ c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMQQEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.41

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
3.04

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.42

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.19

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

14.01

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMQQ vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMQQ на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа EMSF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMQQ и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMQQEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

2.41

-3.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.97

-1.59

Просадки

Сравнение просадок FMQQ и EMSF

Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMQQEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-24.75%

-39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-14.57%

-16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-1.35%

-54.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.38%

-5.72%

-43.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

4.35%

+10.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FMQQ и EMSF

Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.22%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMQQEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

9.63%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

21.99%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

25.35%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

22.73%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

22.73%

+2.08%

Сравнение комиссий FMQQ и EMSF

FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMQQ и EMSF

Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FMQQ and EMSF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.63%) compared to FMQQ (6.22%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs -20.70% for FMQQ. On fees, EMSF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs -20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.74% for FMQQ.

They also come from different issuers: EMQQ and Matthews. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMQQ и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор