Сравнение FMQQ с MSTZ
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. FMQQ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, FMQQ returned -17.84% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. FMQQ charges 0.86%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | -7.05% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between FMQQ and MSTZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
FMQQ
MSTZ
Сравнение FMQQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.55 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.84 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и MSTZ
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -99.38% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -84.89% | +54.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -97.53% | +44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -94.55% | +45.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 43.95% | -26.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и MSTZ
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 55.03% | -50.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 134.45% | -118.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 148.58% | -129.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 170.73% | -146.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 170.73% | -146.03% |
Сравнение комиссий FMQQ и MSTZ
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и MSTZ
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and MSTZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -17.84% for FMQQ. On fees, FMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
FMQQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for MSTZ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: EMQQ and REX. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор