Сравнение FMIMX с VMCIX
FMIMX (FMI Common Stock Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FMIMX returned 11.68%/yr vs 11.92%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FMIMX charges 1.01%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.
Доходность
Сравнение доходности FMIMX и VMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMIMX показывает доходность 10.84%, а VMCIX немного ниже – 10.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMIMX имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции VMCIX немного впереди с 11.92%.
FMIMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.68%
VMCIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам FMIMX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 10.84% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.37% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Correlation
The correlation between FMIMX and VMCIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.88 |
The correlation between FMIMX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIMX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
FMIMX
VMCIX
Сравнение FMIMX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIMX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.19 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 8.22 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIMX и VMCIX
Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и VMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -58.86% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -8.13% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.31% | -18.93% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -27.54% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -39.30% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.30% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -7.96% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.16% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIMX и VMCIX
FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеют волатильность 4.31% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.48% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 9.89% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 12.81% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.70% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.91% | +0.31% |
Сравнение комиссий FMIMX и VMCIX
FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIMX и VMCIX
Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности VMCIX в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIMX FMI Common Stock Fund | 11.95% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
FMIMX and VMCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMCIX has higher volatility (4.48%) compared to FMIMX (4.31%). In terms of maximum drawdown, FMIMX dropped -59.09% vs VMCIX's -58.86%.
VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIMX и VMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор