PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIMX с SFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIMX (FMI Common Stock Fund) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both funds - FMIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FMI Funds, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Over the past year, FMIMX returned 11.29% vs 34.14% for SFLO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIMX charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 15.09%.

FMIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.69%
1 год
11.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.98%

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIMX и SFLO

2026 (YTD)202520242023
FMIMX
FMI Common Stock Fund		8.51%2.12%10.38%0.12%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between FMIMX and SFLO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between FMIMX and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с MPGFXFMIMX с GTSGXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с PRNHXFMIMX с FXAIX
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

FMIMX vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.99

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.87

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

4.40

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

14.62

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.99

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и SFLO

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIMXSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-26.63%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-7.80%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.40%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-4.33%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.34%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и SFLO

Текущая волатильность для FMI Common Stock Fund (FMIMX) составляет 4.32%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIMXSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.38%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.51%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.21%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

20.55%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.55%

-1.30%

Сравнение комиссий FMIMX и SFLO

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и SFLO

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности SFLO в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		12.20%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMIMX and SFLO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to FMIMX (4.32%). In terms of maximum drawdown, FMIMX dropped -59.09% vs SFLO's -26.63%.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIMX и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор