PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с SFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIMX и SFLO

2026 (YTD)202520242023
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%0.12%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		2.39%11.88%6.54%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 2.39%.

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%

SFLO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHX
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с AVUVSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с SPMO

Сравнение комиссий FMIMX и SFLO

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

FMIMX vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXSFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.98

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.50

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.44

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

6.20

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между FMIMX и SFLO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и SFLO

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности SFLO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.95%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и SFLO

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и SFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIMXSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-26.63%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-16.83%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-1.50%

-10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-4.58%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.90%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и SFLO

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIMXSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.75%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.99%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

23.97%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

20.79%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

20.79%

-1.60%