PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMILX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMILX с FAMRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMILX (Fidelity New Millennium Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - FMILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FMILX returned 15.12%/yr vs 11.74%/yr for FAMRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FMILX charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности FMILX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции FAMRX по среднегодовой доходности: 15.12% против 11.74% соответственно.

FMILX

1 день
0.44%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.72%
6 месяцев
9.36%
1 год
24.46%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.36%
10 лет*
15.12%

FAMRX

1 день
0.58%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.14%
6 месяцев
15.35%
1 год
31.11%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.95%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMILX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		12.72%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%5.73%26.17%-6.31%19.00%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		14.14%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between FMILX and FAMRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г.

0.92

The correlation between FMILX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FDGRXFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с SPYFAMRX с FBALXFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

FMILX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMILX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.58

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.54

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.38

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

15.02

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMILX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FAMRX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILXFAMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.58

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FMILX и FAMRX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMILXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-58.65%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-9.33%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-15.35%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-26.00%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-30.96%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.45%

-12.32%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.10%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и FAMRX

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FMILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMILXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.82%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.93%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

12.25%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.64%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

15.26%

+2.76%

Сравнение комиссий FMILX и FAMRX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и FAMRX

FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.87%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FMILX and FAMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMRX has higher volatility (3.82%) compared to FMILX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FMILX dropped -58.56% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMILX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор