PortfoliosLab logo
Сравнение FMILX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMILX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMILX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
359.34%
423.86%
FMILX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMILX:

0.40

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FMILX:

0.68

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FMILX:

1.10

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMILX:

0.41

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FMILX:

1.52

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FMILX:

5.45%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FMILX:

21.03%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FMILX:

-56.03%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FMILX:

-11.59%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FMILX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.90% соответственно.


FMILX

С начала года

-6.64%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-4.78%

1 год

8.91%

5 лет

20.33%

10 лет

10.28%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.89%

5 лет

16.06%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMILX и FXAIX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMILX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMILX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMILX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMILX: 0.40
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FMILX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMILX: 0.68
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FMILX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMILX: 1.10
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FMILX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMILX: 0.41
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FMILX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FMILX: 1.52
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.53
FMILX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и FXAIX

Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
3.90%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и FXAIX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.59%
-9.89%
FMILX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и FXAIX

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.40% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
14.39%
FMILX
FXAIX