Сравнение FMILX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMILX или FXAIX.
Основные характеристики
| FMILX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.21% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 33.28% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 10.99% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.96% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 13.85 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 12.13% |
| Макс. просадка | -56.03% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между FMILX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMILX и FXAIX
С начала года, FMILX показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции FMILX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.73% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMILX и FXAIX
FMILX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMILX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMILX и FXAIX
Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.24% | 0.30% | 1.63% | 2.04% | 1.59% | 0.97% | 1.25% | 0.90% | 1.18% | 1.03% | 9.39% | 5.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FMILX и FXAIX
Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMILX и FXAIX
Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.