PortfoliosLab logo
Сравнение FMILX с FTRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMILX и FTRNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMILX и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,077.85%
2,573.49%
FMILX
FTRNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMILX:

0.40

FTRNX:

0.38

Коэф-т Сортино

FMILX:

0.68

FTRNX:

0.72

Коэф-т Омега

FMILX:

1.10

FTRNX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FMILX:

0.41

FTRNX:

0.40

Коэф-т Мартина

FMILX:

1.52

FTRNX:

1.34

Индекс Язвы

FMILX:

5.45%

FTRNX:

8.51%

Дневная вол-ть

FMILX:

21.03%

FTRNX:

30.18%

Макс. просадка

FMILX:

-56.03%

FTRNX:

-55.96%

Текущая просадка

FMILX:

-11.59%

FTRNX:

-16.84%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у FTRNX с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции FMILX уступали акциям FTRNX по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.53% соответственно.


FMILX

С начала года

-6.64%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-4.78%

1 год

8.91%

5 лет

20.33%

10 лет

10.28%

FTRNX

С начала года

-11.05%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-6.56%

1 год

11.97%

5 лет

17.13%

10 лет

14.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMILX и FTRNX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.


График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTRNX: 0.73%
График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMILX и FTRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FTRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTRNX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMILX c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMILX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMILX: 0.40
FTRNX: 0.38
Коэффициент Сортино FMILX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMILX: 0.68
FTRNX: 0.72
Коэффициент Омега FMILX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMILX: 1.10
FTRNX: 1.10
Коэффициент Кальмара FMILX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMILX: 0.41
FTRNX: 0.40
Коэффициент Мартина FMILX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMILX: 1.52
FTRNX: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRNX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.38
FMILX
FTRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и FTRNX

Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FTRNX в 21.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
3.90%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
21.27%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и FTRNX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке FTRNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FTRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.59%
-16.84%
FMILX
FTRNX

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и FTRNX

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) составляет 14.40%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 18.59%. Это указывает на то, что FMILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
18.59%
FMILX
FTRNX