- ISIN
- US3162003020
- CUSIP
- 316200302
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 28 дек. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMILX
Fidelity New Millennium Fund (FMILX) прибавил 12.7% с начала года. Текущая цена акции FMILX — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMILX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,043.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity New Millennium Fund (FMILX) показал доход в 12.72% с начала года и 24.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMILX составила 15.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fidelity New Millennium Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 15.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FMILX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FMILX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | 0.28% | -5.18% | 10.43% | 4.71% | 0.69% | 12.72% | ||||||
| 2025 | 3.60% | -2.93% | -6.48% | -0.05% | 7.35% | 6.29% | 2.73% | 1.30% | 2.47% | 2.25% | -0.19% | -3.23% | 12.97% |
| 2024 | 2.22% | 7.95% | 3.72% | -3.72% | 5.67% | 2.23% | 0.16% | 2.00% | 2.39% | -0.25% | 6.21% | -2.35% | 28.83% |
| 2023 | 7.13% | -2.53% | 2.32% | 0.69% | 0.42% | 7.04% | 3.10% | -1.23% | -4.59% | -2.32% | 9.03% | 4.77% | 25.37% |
| 2022 | -0.69% | 1.08% | 1.95% | -5.69% | 3.69% | -9.33% | 6.95% | -1.97% | -8.08% | 11.69% | 5.19% | -4.19% | -1.56% |
| 2021 | -0.63% | 8.34% | 5.82% | 3.79% | 3.28% | -0.69% | -0.54% | 1.31% | -2.64% | 3.93% | -5.39% | 5.94% | 23.92% |
Метрики бенчмарка
Fidelity New Millennium Fund has an annualized alpha of 4.76%, beta of 1.04, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1992.
- This fund captured 130.64% of S&P 500 Index gains and 107.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.76% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.76%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 130.64%
- Участие в снижении
- 107.83%
Комиссия
Комиссия FMILX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMILX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FMILX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.93 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 13.52 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity New Millennium Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $1.85 | $1.66 | $3.46 | $3.15 | $1.77 | $5.70 | $3.12 | $2.40 | $4.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 3.87% | 4.19% | 8.25% | 8.60% | 4.72% | 18.25% | 7.84% | 6.65% | 11.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity New Millennium Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.58 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity New Millennium Fund показал максимальную просадку в 58.56%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1256 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -58.56%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 12mo | 7y 7moмарт 2000 г. - окт. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.83%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -38.92%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.91%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 11d | 5mo 1dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.48%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FMILX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -56.78% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -9.10% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.48% | -18.90% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -25.43% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -33.92% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -10.72% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.97% | +1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMILX
Добавьте Fidelity New Millennium Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMILX