PortfoliosLab logo
Сравнение FMILX с FBCVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMILX и FBCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMILX и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
944.28%
265.12%
FMILX
FBCVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMILX:

0.40

FBCVX:

-0.61

Коэф-т Сортино

FMILX:

0.68

FBCVX:

-0.77

Коэф-т Омега

FMILX:

1.10

FBCVX:

0.90

Коэф-т Кальмара

FMILX:

0.41

FBCVX:

-0.50

Коэф-т Мартина

FMILX:

1.52

FBCVX:

-1.15

Индекс Язвы

FMILX:

5.45%

FBCVX:

7.99%

Дневная вол-ть

FMILX:

21.03%

FBCVX:

15.02%

Макс. просадка

FMILX:

-56.03%

FBCVX:

-63.06%

Текущая просадка

FMILX:

-11.59%

FBCVX:

-14.26%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у FBCVX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции FBCVX по среднегодовой доходности: 10.28% против 4.65% соответственно.


FMILX

С начала года

-6.64%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-4.78%

1 год

8.91%

5 лет

20.33%

10 лет

10.28%

FBCVX

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-8.92%

5 лет

10.02%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMILX и FBCVX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.


График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMILX и FBCVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMILX c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMILX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMILX: 0.40
FBCVX: -0.61
Коэффициент Сортино FMILX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMILX: 0.68
FBCVX: -0.77
Коэффициент Омега FMILX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMILX: 1.10
FBCVX: 0.90
Коэффициент Кальмара FMILX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMILX: 0.41
FBCVX: -0.50
Коэффициент Мартина FMILX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMILX: 1.52
FBCVX: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.61
FMILX
FBCVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и FBCVX

Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FBCVX в 1.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
3.90%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.82%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и FBCVX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FBCVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.59%
-14.26%
FMILX
FBCVX

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и FBCVX

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
9.19%
FMILX
FBCVX