PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMILX с FBCVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMILX с FBCVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX).

FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMILX или FBCVX.

Корреляция

Корреляция между FMILX и FBCVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMILX и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMILX:

0.53

FBCVX:

-0.67

Коэф-т Сортино

FMILX:

0.99

FBCVX:

-0.80

Коэф-т Омега

FMILX:

1.15

FBCVX:

0.90

Коэф-т Кальмара

FMILX:

0.65

FBCVX:

-0.52

Коэф-т Мартина

FMILX:

2.28

FBCVX:

-1.11

Индекс Язвы

FMILX:

5.83%

FBCVX:

8.57%

Дневная вол-ть

FMILX:

21.17%

FBCVX:

15.09%

Макс. просадка

FMILX:

-56.03%

FBCVX:

-63.06%

Текущая просадка

FMILX:

-5.01%

FBCVX:

-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FBCVX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции FBCVX по среднегодовой доходности: 10.95% против 4.83% соответственно.

FMILX

С начала года

0.32%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

-0.47%

1 год

11.13%

5 лет

22.02%

10 лет

10.95%

FBCVX

С начала года

-0.88%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-8.38%

1 год

-10.08%

5 лет

10.92%

10 лет

4.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMILX и FBCVX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FBCVX в 0.63%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
FMILX
Fidelity New Millennium Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMILX и FBCVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMILX c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и FBCVX

Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FBCVX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		3.63%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		1.78%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и FBCVX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FBCVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и FBCVX

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...