PortfoliosLab logo
Сравнение FMILX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMILX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMILX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
482.79%
552.28%
FMILX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMILX:

0.45

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FMILX:

0.76

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FMILX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMILX:

0.46

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FMILX:

1.75

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FMILX:

5.40%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FMILX:

21.02%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FMILX:

-56.03%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FMILX:

-12.21%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FMILX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.02% соответственно.


FMILX

С начала года

-7.29%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

-5.59%

1 год

7.84%

5 лет

20.17%

10 лет

10.22%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMILX и VOO

FMILX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMILX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMILX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMILX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMILX: 0.45
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FMILX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMILX: 0.76
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FMILX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMILX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FMILX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMILX: 0.46
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FMILX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMILX: 1.75
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.57
FMILX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и VOO

Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
3.93%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и VOO

Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-10.56%
FMILX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и VOO

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.44% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
13.97%
FMILX
VOO