Сравнение FMILX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMILX или SCHD.
Основные характеристики
| FMILX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.92% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 38.81% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 12.27% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.08% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 15.52 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.42% | 11.32% |
| Макс. просадка | -56.03% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FMILX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMILX и SCHD
С начала года, FMILX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции FMILX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.08% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMILX и SCHD
FMILX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMILX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMILX и SCHD
Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMILX Fidelity New Millennium Fund | 0.23% | 0.30% | 1.63% | 2.04% | 1.59% | 0.97% | 1.25% | 0.90% | 1.18% | 1.03% | 9.39% | 5.63% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FMILX и SCHD
Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMILX и SCHD
Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.