Сравнение FMILX с SCHD

С начала года, FMILX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FMILX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.84% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMILX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMILX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FMILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

Максимальная просадка FMILX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и SCHD.

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.