PortfoliosLab logo
Сравнение FMILX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMILX и FZROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMILX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.09%
107.09%
FMILX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMILX:

0.40

FZROX:

0.48

Коэф-т Сортино

FMILX:

0.68

FZROX:

0.81

Коэф-т Омега

FMILX:

1.10

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FMILX:

0.41

FZROX:

0.49

Коэф-т Мартина

FMILX:

1.52

FZROX:

2.01

Индекс Язвы

FMILX:

5.45%

FZROX:

4.76%

Дневная вол-ть

FMILX:

21.03%

FZROX:

19.78%

Макс. просадка

FMILX:

-56.03%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FMILX:

-11.59%

FZROX:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, FMILX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -6.23%.


FMILX

С начала года

-6.64%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-4.78%

1 год

8.91%

5 лет

20.33%

10 лет

10.28%

FZROX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-4.53%

1 год

10.05%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMILX и FZROX

FMILX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMILX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMILX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMILX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMILX: 0.40
FZROX: 0.48
Коэффициент Сортино FMILX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMILX: 0.68
FZROX: 0.81
Коэффициент Омега FMILX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMILX: 1.10
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара FMILX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMILX: 0.41
FZROX: 0.49
Коэффициент Мартина FMILX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMILX: 1.52
FZROX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа FMILX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMILX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.48
FMILX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMILX и FZROX

Дивидендная доходность FMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FZROX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
3.90%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMILX и FZROX

Максимальная просадка FMILX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMILX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.59%
-10.37%
FMILX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FMILX и FZROX

Fidelity New Millennium Fund (FMILX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 14.40% и 14.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.40%
14.38%
FMILX
FZROX