Сравнение FMIJX с DFVIX
FMIJX (FMI International Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FMIJX returned 5.87%/yr vs 12.51%/yr for DFVIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FMIJX charges 0.94%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности FMIJX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMIJX показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 5.87% против 12.51% соответственно.
FMIJX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.87%
DFVIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам FMIJX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIJX FMI International Fund | 6.78% | 8.57% | 6.99% | 21.81% | -18.67% | 13.82% | 0.06% | 17.11% | -9.54% | 13.90% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.24% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between FMIJX and DFVIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between FMIJX and DFVIX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMIJX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
FMIJX
DFVIX
Сравнение FMIJX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIJX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.77 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 14.46 | -11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMIJX и DFVIX
Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMIJX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.45% | -66.53% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -9.53% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -14.68% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -25.26% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.45% | -47.89% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -12.23% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.48% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIJX и DFVIX
FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMIJX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.59% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.61% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 14.20% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.46% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 17.75% | -2.61% |
Сравнение комиссий FMIJX и DFVIX
FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIJX и DFVIX
Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что больше доходности DFVIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
FMIJX FMI International Fund | 12.26% | 13.09% | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 3.46% | 0.00% | 3.55% | 7.43% | 0.28% | 3.76% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
FMIJX and DFVIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMIJX has higher volatility (4.33%) compared to DFVIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FMIJX dropped -37.45% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMIJX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор