PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFIX с FZABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFIX с FZABX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFIX (Buffalo International Fund) and FZABX (Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, BUFIX returned 10.25%/yr vs 9.58%/yr for FZABX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFIX charges 1.03%/yr vs 0.76%/yr for FZABX.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FZABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у FZABX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции FZABX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.58% соответственно.

BUFIX

1 день
0.14%
1 месяц
9.77%
С начала года
17.99%
6 месяцев
20.64%
1 год
21.31%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.13%
10 лет*
10.25%

FZABX

1 день
0.70%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.58%
6 месяцев
14.25%
1 год
22.80%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFIX и FZABX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFIX
Buffalo International Fund		17.99%17.09%-1.90%18.33%-21.80%18.20%19.10%28.01%-8.85%29.33%
FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z		11.58%27.71%6.59%17.56%-23.58%13.11%19.79%29.99%-15.23%25.59%

Correlation

The correlation between BUFIX and FZABX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.94

The correlation between BUFIX and FZABX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo International Fund

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z

Часто сравнивают с BUFIX:
BUFIX с HAWXBUFIX с MINIXBUFIX с TBWIXBUFIX с MIEIXBUFIX с FMIJXBUFIX с FIDZXBUFIX с FZAJX
Часто сравнивают с FZABX:
FZABX с FPKFXFZABX с VIGIFZABX с FZILXFZABX с APHIXFZABX с ANDIXFZABX с EPDIXFZABX с FBGRX

Доходность на риск

BUFIX vs. FZABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFIX
Ранг доходности на риск BUFIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FZABX
Ранг доходности на риск FZABX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZABX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZABX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZABX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZABX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZABX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFIX c FZABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIXFZABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.32

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.93

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.78

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

6.97

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFIX vs. FZABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZABX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FZABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIXFZABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FZABX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки FZABX в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FZABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFIXFZABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-35.21%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.55%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-14.65%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.93%

-35.21%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-35.21%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-7.57%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.20%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FZABX

Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z (FZABX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFIXFZABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.08%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.33%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

16.95%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.13%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.08%

+0.44%

Сравнение комиссий BUFIX и FZABX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FZABX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FZABX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FZABX в 12.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFIX
Buffalo International Fund		0.72%0.85%0.84%0.59%1.85%1.20%0.28%0.57%2.42%0.36%0.00%0.51%
FZABX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class Z		12.60%14.06%6.53%4.41%2.40%10.92%0.15%1.64%5.22%0.29%1.70%1.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BUFIX and FZABX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFIX has higher volatility (7.04%) compared to FZABX (6.08%). In terms of maximum drawdown, BUFIX dropped -55.09% vs FZABX's -35.21%.

FZABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFIX и FZABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор